Об этом курсе

Недавно просмотрено: 21,549
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Продвинутый уровень
Прибл. 17 часов на выполнение
Английский

Приобретаемые навыки

option pricing and risk managementsimple model for market dynamicsQ-learning using financial problemsoptimal tradingPortfolio Optimization
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Продвинутый уровень
Прибл. 17 часов на выполнение
Английский

от партнера

Placeholder

New York University

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1

Неделя 1

4 ч. на завершение

MDP and Reinforcement Learning

4 ч. на завершение
14 видео ((всего 107 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
14 видео
Prerequisites7мин
Welcome to the Course5мин
Introduction to Markov Decision Processes and Reinforcement Learning in Finance9мин
MDP and RL: Decision Policies9мин
MDP & RL: Value Function and Bellman Equation7мин
MDP & RL: Value Iteration and Policy Iteration4мин
MDP & RL: Action Value Function9мин
Options and Option pricing7мин
Black-Scholes-Merton (BSM) Model8мин
BSM Model and Risk9мин
Discrete Time BSM Model7мин
Discrete Time BSM Hedging and Pricing8мин
Discrete Time BSM BS Limit6мин
2 материала для самостоятельного изучения
Jupyter Notebook FAQ10мин
Hedged Monte Carlo: low variance derivative pricing with objective probabilities10мин
Неделя
2

Неделя 2

4 ч. на завершение

MDP model for option pricing: Dynamic Programming Approach

4 ч. на завершение
7 видео ((всего 59 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
7 видео
Action-Value Function5мин
Optimal Action From Q Function6мин
Backward Recursion for Q Star8мин
Basis Functions8мин
Optimal Hedge With Monte-Carlo8мин
Optimal Q Function With Monte-Carlo10мин
2 материала для самостоятельного изучения
Jupyter Notebook FAQ10мин
QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds10мин
Неделя
3

Неделя 3

4 ч. на завершение

MDP model for option pricing - Reinforcement Learning approach

4 ч. на завершение
8 видео ((всего 71 мин.)), 3 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
8 видео
Batch Reinforcement Learning9мин
Stochastic Approximations8мин
Q-Learning8мин
Fitted Q-Iteration10мин
Fitted Q-Iteration: the Ψ-basis9мин
Fitted Q-Iteration at Work11мин
RL Solution: Discussion and Examples11мин
3 материала для самостоятельного изучения
Jupyter Notebook FAQ10мин
QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds and The QLBS Learner Goes NuQLear10мин
Course Project Reading: Global Portfolio Optimization10мин
Неделя
4

Неделя 4

5 ч. на завершение

RL and INVERSE RL for Portfolio Stock Trading

5 ч. на завершение
10 видео ((всего 82 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
10 видео
Introduction to RL for Trading12мин
Portfolio Model8мин
One Period Rewards6мин
Forward and Inverse Optimisation10мин
Reinforcement Learning for Portfolios9мин
Entropy Regularized RL8мин
RL Equations10мин
RL and Inverse Reinforcement Learning Solutions10мин
Course Summary3мин
2 материала для самостоятельного изучения
Jupyter Notebook FAQ10мин
Multi-period trading via Convex Optimization10мин

Рецензии

Лучшие отзывы о курсе REINFORCEMENT LEARNING IN FINANCE

Посмотреть все отзывы

Специализация Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance: общие сведения

Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance

Часто задаваемые вопросы

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.