This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Этот курс входит в специализацию ''Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation'
10 454 уже зарегистрированы
от партнера
Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and InnovationУниверситет ДьюкаОб этом курсе
Недавно просмотрено: 15 602
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 4 из 4 в программе
Средний уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Субтитры: Арабский, Французский, Португальский (Европа), Итальянский, Вьетнамский, Немецкий, Русский, Английский, Испанский
Приобретаемые навыки
- Risk Analysis
- R Programming
- Risk Management
- Financial Risk
- Portfolio (Finance)
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 4 из 4 в программе
Средний уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Субтитры: Арабский, Французский, Португальский (Европа), Итальянский, Вьетнамский, Немецкий, Русский, Английский, Испанский
от партнера
Университет Дьюка
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Программа курса: что вы изучите
4 ч. на завершение
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 ч. на завершение
5 видео ((всего 29 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 7 тестов
4 ч. на завершение
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 ч. на завершение
4 видео ((всего 32 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 8 тестов
4 ч. на завершение
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 ч. на завершение
4 видео ((всего 57 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 7 тестов
4 ч. на завершение
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 ч. на завершение
9 видео ((всего 74 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 6 тестов
Рецензии
Лучшие отзывы о курсе FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
от партнера RR20 мар. 2021 г.
Challenging, but worthwhile -- would recommend approaching over weeks, and not rushing through. Do not need a strong background in Statistics, but would definitely help understand the terminology.
от партнера AD16 мая 2020 г.
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
от партнера SM4 сент. 2021 г.
I learnt a lot of concepts and how to implement those concept in R. Highly recommended if you are into technical risk management for financial portfolio.
от партнера KS10 июля 2020 г.
The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!
Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation: общие сведения
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
Часто задаваемые вопросы
Когда я получу доступ к лекциям и заданиям?
Что я получу, оформив подписку на специализацию?
Можно ли получить финансовую помощь?
Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.
