Этот курс входит в специализацию ''Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation'

David Hsieh

от партнера

Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and InnovationУниверситет Дьюка

Об этом курсе

Недавно просмотрено: 29,248

This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Получите сертификат по завершении

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Курс 4 из 4 в программе

Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Средний уровень

Прибл. 15 часов на выполнение

Английский

Субтитры: Арабский, Французский, Португальский (Европа), Китайский (упрощенное письмо), Итальянский, Вьетнамский, Корейский, Немецкий, Русский, Турецкий, Английский, Испанский

Приобретаемые навыки

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми

Получите сертификат по завершении

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Курс 4 из 4 в программе

Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Средний уровень

Прибл. 15 часов на выполнение

Английский

Преподаватели

Оценка преподавателя

4.6/5 (оценок: 54)

David Hsieh

Bank of America Professor

Finance

7,661 учащийся

1 курс

от партнера

Университет Дьюка

Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.

Программа курса: что вы изучите

Неделя

Неделя 1

4 ч. на завершение

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.

4 ч. на завершение

5 видео ((всего 29 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 7 тестов

5 видео

Introduction9мин

Retrieving Data from FRED7мин

Calculating Daily Returns5мин

Calculating Longer Returns2мин

A Simple Example3мин

2 материала для самостоятельного изучения

Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20мин

Week 1 Quiz Instructions2мин

7 практических упражнений

Exercise 2 - Retrieving data from FRED15мин

Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15мин

Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15мин

Week 1 Quiz (1 of 4)30мин

Week 1 Quiz (2 of 4)30мин

Week 1 Quiz (3 of 4)30мин

Week 1 Quiz (4 of 4)30мин

Неделя

Неделя 2

4 ч. на завершение

Risk Management under Normal Distributions

This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.

4 ч. на завершение

4 видео ((всего 32 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 8 тестов

4 видео

Distribution of Returns7мин

Value-at-Risk (VaR)7мин

Expected Shortfall (ES)5мин

Using Simulation to Estimate VaR and ES11мин

1 материал для самостоятельного изучения

Week 2 Quiz Instructions2мин

8 практических упражнений

Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15мин

Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15мин

Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15мин

Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15мин

Week 2 Quiz (1 of 4)30мин

Week 2 Quiz (2 of 4)30мин

Week 2 Quiz (3 of 4)30мин

Week 2 Quiz (4 of 4)30мин

Неделя

Неделя 3

4 ч. на завершение

Risk Management under Non-normal Distributions

This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.

4 ч. на завершение

4 видео ((всего 57 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 7 тестов

4 видео

Non-normal Distributions15мин

Student-t Distribution14мин

Rescaled t Distribution Model14мин

VaR and ES for Multi-day Horizon12мин

1 материал для самостоятельного изучения

Week 3 Quiz Instructions2мин

7 практических упражнений

Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15мин

Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15мин

Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15мин

Week 3 Quiz (1 of 4)30мин

Week 3 Quiz (2 of 4)30мин

Week 3 Quiz (3 of 4)30мин

Week 3 Quiz (4 of 4)30мин

Неделя

Неделя 4

4 ч. на завершение

Risk Management under Volatility Clustering

This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.

4 ч. на завершение

9 видео ((всего 74 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 6 тестов

9 видео

Future vs Historical Distribution13мин

Volatility Clustering7мин

GARCH11мин

Estimation: rugarch Package9мин

GARCH(1,1) - t4мин

Diagnostic Tests8мин

Using the ugarchboot Function10мин

Using the ugarchroll Function5мин

Course Summary4мин

1 материал для самостоятельного изучения

Week 4 Quiz Instructions2мин

6 практических упражнений

Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15мин

Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15мин

Week 4 Quiz (1 of 4)30мин

Week 4 Quiz (2 of 4)30мин

Week 4 Quiz (3 of 4)30мин

Week 4 Quiz (4 of 4)30мин

Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation: общие сведения

From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.

In the first course, you will learn how to valuate entrepreneurial ventures—including high-growth startups—using Excel spreadsheet models. You will also learn how to discern between the tradeoffs of different financing strategies: loan investments, venture capital, angel investing, and crowdfunding. The second course will teach you how to manage a startup’s financing strategy, where you will learn how to build capitalization tables (or “cap tables”) in Excel. Cap tables will help you explore different financing strategies for your startup company and determine which financing decisions are best for your entrepreneurial venture. The third course transitions to an analysis of blockchain technologies, where you will learn how to identify opportunities to disrupt and innovate business models using blockchain as well as avoid poorly executed applications of blockchain to business. The fourth course will teach you how to use R programming to calculate the return of a stock portfolio as well as quantify the market risk of that portfolio. This Specialization is also an excellent opportunity for professionals interested in Fuqua’s master’s programs to get an inside look into Fuqua’s faculty expertise and courses.

Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Часто задаваемые вопросы

Когда я получу доступ к лекциям и заданиям?
Доступ к лекциям и заданиям предоставляется в зависимости от типа регистрации. Если вы проходите курс в режиме слушателя, то получите бесплатный доступ к большинству материалов курса. Чтобы открыть оцениваемые задания и возможность получить сертификат, необходимо будет приобрести прохождение с сертификатом. Это можно сделать во время прохождения в режиме слушателя или после него. Если вы не видите варианта 'Режим слушателя'.
Курс может не предлагаться в режиме слушателя. Попробуйте бесплатную пробную версию или подайте заявку на финансовую помощь.
Курс предлагаться в режиме 'Полный курс, без сертификата'. В нем можно просматривать все материалы, выполнять обязательные задания и получить итоговую оценку. Приобрести дополнительно прохождение с сертификатом в таком случае нельзя.
Что я получу, оформив подписку на специализацию?
Записавшись на курс, вы получите доступ ко всем курсам в специализации, а также возможность получить сертификат о его прохождении. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.
Is financial aid available?
Да, Coursera предоставляет финансовую помощь учащимся, которые не могут оплатить обучение. Чтобы подать заявление, перейдите по ссылке "Финансовая помощь" слева под кнопкой "Зарегистрироваться". Заполните форму заявления. Если его примут, вы получите уведомление. Обратите внимание: этот шаг необходимо выполнить для каждого курса специализации, в том числе для дипломного проекта. Подробнее

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.

Financial Risk Management with R