Об этом курсе

Недавно просмотрено: 34,154
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Промежуточный уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский

Приобретаемые навыки

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Промежуточный уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский

Преподаватели

от партнера

Placeholder

Университет Дьюка

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1

Неделя 1

4 ч. на завершение

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

4 ч. на завершение
5 видео ((всего 29 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 7 тестов
5 видео
Retrieving Data from FRED7мин
Calculating Daily Returns5мин
Calculating Longer Returns2мин
A Simple Example3мин
2 материала для самостоятельного изучения
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20мин
Week 1 Quiz Instructions2мин
7 практических упражнений
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15мин
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15мин
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15мин
Week 1 Quiz (1 of 4)30мин
Week 1 Quiz (2 of 4)30мин
Week 1 Quiz (3 of 4)30мин
Week 1 Quiz (4 of 4)30мин
Неделя
2

Неделя 2

4 ч. на завершение

Risk Management under Normal Distributions

4 ч. на завершение
4 видео ((всего 32 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 8 тестов
4 видео
Value-at-Risk (VaR)7мин
Expected Shortfall (ES)5мин
Using Simulation to Estimate VaR and ES11мин
1 материал для самостоятельного изучения
Week 2 Quiz Instructions2мин
8 практических упражнений
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15мин
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15мин
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15мин
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15мин
Week 2 Quiz (1 of 4)30мин
Week 2 Quiz (2 of 4)30мин
Week 2 Quiz (3 of 4)30мин
Week 2 Quiz (4 of 4)30мин
Неделя
3

Неделя 3

4 ч. на завершение

Risk Management under Non-normal Distributions

4 ч. на завершение
4 видео ((всего 57 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 7 тестов
4 видео
Student-t Distribution14мин
Rescaled t Distribution Model14мин
VaR and ES for Multi-day Horizon12мин
1 материал для самостоятельного изучения
Week 3 Quiz Instructions2мин
7 практических упражнений
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15мин
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15мин
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15мин
Week 3 Quiz (1 of 4)30мин
Week 3 Quiz (2 of 4)30мин
Week 3 Quiz (3 of 4)30мин
Week 3 Quiz (4 of 4)30мин
Неделя
4

Неделя 4

4 ч. на завершение

Risk Management under Volatility Clustering

4 ч. на завершение
9 видео ((всего 74 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 6 тестов
9 видео
Volatility Clustering7мин
GARCH11мин
Estimation: rugarch Package9мин
GARCH(1,1) - t4мин
Diagnostic Tests8мин
Using the ugarchboot Function10мин
Using the ugarchroll Function5мин
Course Summary4мин
1 материал для самостоятельного изучения
Week 4 Quiz Instructions2мин
6 практических упражнений
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15мин
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15мин
Week 4 Quiz (1 of 4)30мин
Week 4 Quiz (2 of 4)30мин
Week 4 Quiz (3 of 4)30мин
Week 4 Quiz (4 of 4)30мин

Рецензии

Лучшие отзывы о курсе FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R

Посмотреть все отзывы

Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation: общие сведения

Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Часто задаваемые вопросы

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.