This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Этот курс входит в специализацию ''Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation'
от партнера
Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and InnovationУниверситет ДьюкаОб этом курсе
Недавно просмотрено: 34,154
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 4 из 4 в программе
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Промежуточный уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Субтитры: Английский
Приобретаемые навыки
Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 4 из 4 в программе
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Промежуточный уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Субтитры: Английский
от партнера
Университет Дьюка
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Программа курса: что вы изучите
4 ч. на завершение
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 ч. на завершение
5 видео ((всего 29 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 7 тестов
5 видео
Introduction9мин
Retrieving Data from FRED7мин
Calculating Daily Returns5мин
Calculating Longer Returns2мин
A Simple Example3мин
2 материала для самостоятельного изучения
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20мин
Week 1 Quiz Instructions2мин
7 практических упражнений
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15мин
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15мин
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15мин
Week 1 Quiz (1 of 4)30мин
Week 1 Quiz (2 of 4)30мин
Week 1 Quiz (3 of 4)30мин
Week 1 Quiz (4 of 4)30мин
4 ч. на завершение
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 ч. на завершение
4 видео ((всего 32 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 8 тестов
4 видео
Value-at-Risk (VaR)7мин
Expected Shortfall (ES)5мин
Using Simulation to Estimate VaR and ES11мин
1 материал для самостоятельного изучения
Week 2 Quiz Instructions2мин
8 практических упражнений
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15мин
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15мин
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15мин
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15мин
Week 2 Quiz (1 of 4)30мин
Week 2 Quiz (2 of 4)30мин
Week 2 Quiz (3 of 4)30мин
Week 2 Quiz (4 of 4)30мин
4 ч. на завершение
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 ч. на завершение
4 видео ((всего 57 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 7 тестов
4 видео
Student-t Distribution14мин
Rescaled t Distribution Model14мин
VaR and ES for Multi-day Horizon12мин
1 материал для самостоятельного изучения
Week 3 Quiz Instructions2мин
7 практических упражнений
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15мин
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15мин
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15мин
Week 3 Quiz (1 of 4)30мин
Week 3 Quiz (2 of 4)30мин
Week 3 Quiz (3 of 4)30мин
Week 3 Quiz (4 of 4)30мин
4 ч. на завершение
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 ч. на завершение
9 видео ((всего 74 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 6 тестов
9 видео
Volatility Clustering7мин
GARCH11мин
Estimation: rugarch Package9мин
GARCH(1,1) - t4мин
Diagnostic Tests8мин
Using the ugarchboot Function10мин
Using the ugarchroll Function5мин
Course Summary4мин
1 материал для самостоятельного изучения
Week 4 Quiz Instructions2мин
6 практических упражнений
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15мин
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15мин
Week 4 Quiz (1 of 4)30мин
Week 4 Quiz (2 of 4)30мин
Week 4 Quiz (3 of 4)30мин
Week 4 Quiz (4 of 4)30мин
Рецензии
Лучшие отзывы о курсе FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
от партнера AD16 мая 2020 г.
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
от партнера MF12 июля 2020 г.
Really good assessments method, and very interesting topics covered. Material (slides) is however not fully complete in my opinion, hence I rate it with 4 stars "only".
от партнера KS10 июля 2020 г.
The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!
от партнера SM31 мая 2020 г.
I loved this course, I think it was very friendly and of course with an excellent level. I highly recommend this course
Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation: общие сведения
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
Часто задаваемые вопросы
Когда я получу доступ к лекциям и заданиям?
Доступ к лекциям и заданиям предоставляется в зависимости от типа регистрации. Если вы проходите курс в режиме слушателя, то получите бесплатный доступ к большинству материалов курса. Чтобы открыть оцениваемые задания и возможность получить сертификат, необходимо будет приобрести прохождение с сертификатом. Это можно сделать во время прохождения в режиме слушателя или после него. Если вы не видите варианта 'Режим слушателя'.
- Курс может не предлагаться в режиме слушателя. Попробуйте бесплатную пробную версию или подайте заявку на финансовую помощь.
- Курс предлагаться в режиме 'Полный курс, без сертификата'. В нем можно просматривать все материалы, выполнять обязательные задания и получить итоговую оценку. Приобрести дополнительно прохождение с сертификатом в таком случае нельзя.
Что я получу, оформив подписку на специализацию?
Записавшись на курс, вы получите доступ ко всем курсам в специализации, а также возможность получить сертификат о его прохождении. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.
Is financial aid available?
Да, Coursera предоставляет финансовую помощь учащимся, которые не могут оплатить обучение. Чтобы подать заявление, перейдите по ссылке "Финансовая помощь" слева под кнопкой "Зарегистрироваться". Заполните форму заявления. Если его примут, вы получите уведомление. Обратите внимание: этот шаг необходимо выполнить для каждого курса специализации, в том числе для дипломного проекта. Подробнее
Получу ли я зачеты в университете за прохождение курса?
Этот курс не приравнивается к зачету в университетах, однако некоторые вузы принимают сертификаты на свое усмотрение. Дополнительную информацию уточняйте в своем деканате. Онлайн-дипломы и сертификаты Mastertrack™ от Coursera позволяют получить зачеты.
Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.
