This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Этот курс входит в специализацию ''Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation'
13 549 уже зарегистрированы
от партнера
Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and InnovationУниверситет ДьюкаОб этом курсе
Недавно просмотрено: 13 828
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 4 из 4 в программе
Средний уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Будет ли вашей компании выгодно обучить сотрудников востребованным навыкам?
Попробуйте Coursera для бизнесаПриобретаемые навыки
- Risk Analysis
- R Programming
- Risk Management
- Financial Risk
- Portfolio (Finance)
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Курс 4 из 4 в программе
Средний уровень
Прибл. 15 часов на выполнение
Английский
Будет ли вашей компании выгодно обучить сотрудников востребованным навыкам?
Попробуйте Coursera для бизнеса
от партнера
Программа курса: что вы изучите
4 ч. на завершение
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
4 ч. на завершение
5 видео ((всего 29 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 7 тестов
4 ч. на завершение
Risk Management under Normal Distributions
4 ч. на завершение
4 видео ((всего 32 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 8 тестов
4 ч. на завершение
Risk Management under Non-normal Distributions
4 ч. на завершение
4 видео ((всего 57 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 7 тестов
4 ч. на завершение
Risk Management under Volatility Clustering
4 ч. на завершение
9 видео ((всего 74 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 6 тестов
Рецензии
- 5 stars67,11 %
- 4 stars20,88 %
- 3 stars4,88 %
- 2 stars1,77 %
- 1 star5,33 %
Лучшие отзывы о курсе FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
от партнера AS8 февр. 2021 г.
You will enjoy it. It is definitely one of the amazing course of all which I took from Coursera.
от партнера DL2 апр. 2021 г.
Great course, with the right level of detail and topics
от партнера SK22 янв. 2023 г.
The material was concise and reinforced what I had learned.
от партнера CS4 сент. 2021 г.
I learnt a lot of concepts and how to implement those concept in R. Highly recommended if you are into technical risk management for financial portfolio.
Специализация Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation: общие сведения
Часто задаваемые вопросы
Когда я получу доступ к лекциям и заданиям?
Что я получу, оформив подписку на специализацию?
Можно ли получить финансовую помощь?
Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.
