Об этом курсе
Недавно просмотрено: 25,433

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Продвинутый уровень

Прибл. 47 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 5 weeks of study, 6 hours per week...

Английский

Субтитры: Английский

Приобретаемые навыки

CalibrationStochastic CalculusYield CurveInterest Rate Derivative
Учащиеся, которые проходят продукт ''Course'
  • Risk Managers
  • Traders
  • Financial Analysts
  • Economists
  • Chief Financial Officers (CFOs)

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Продвинутый уровень

Прибл. 47 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 5 weeks of study, 6 hours per week...

Английский

Субтитры: Английский

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1
1 ч. на завершение

Introduction

1 видео ((всего 5 мин.)), 5 материалов для самостоятельного изучения
1 видео
5 материала для самостоятельного изучения
Evaluation10мин
Certificate10мин
Course discussions10мин
Where to get help10мин
Do you like our course?10мин
Неделя
2
8 ч. на завершение

Interest Rates and Related Contracts

5 видео ((всего 55 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 6 тестов
5 видео
Forward and Futures Rates14мин
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps12мин
Duration and Convexity9мин
Market Conventions5мин
2 материала для самостоятельного изучения
Compounded Interest Rates10мин
Continuously Compounded Forward Rate (Forward Yield)10мин
6 практического упражнения
Interest Rates and Discount Bonds1ч 20мин
Forward and Futures Rates1ч 10мин
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps
Duration and Convexity50мин
Market Conventions30мин
Interest Rates and Related Contracts2ч 10мин
Неделя
3
5 ч. на завершение

Estimating the Term Structure

4 видео ((всего 56 мин.)), 5 тестов
4 видео
Exact Methods19мин
Smoothing Methods13мин
Principal Component Analysis11мин
5 практического упражнения
Bootstrapping Example30мин
Exact Methods30мин
Smoothing Methods40мин
Principal Component Analysis30мин
Estimating the Term Structure
Неделя
4
6 ч. на завершение

Stochastic Models

4 видео ((всего 76 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 5 тестов
4 видео
Short Rate Models20мин
Heath-Jarrow-Morton Framework10мин
Forward Measures23мин
1 материал для самостоятельного изучения
Definition of Brownian Motion without Filtration10мин
5 практического упражнения
Stochastic Calculus1ч 30мин
Short Rate Models1ч 10мин
Heath-Jarrow-Morton Framework40мин
Forward Measures40мин
Stochastic Models
4.6
Рецензии: 31Chevron Right

50%

начал новую карьеру, пройдя эти курсы

40%

получил значимые преимущества в карьере благодаря этому курсу

Лучшие отзывы о курсе Interest Rate Models

автор: PVMay 27th 2019

This course is very good in regaining your knowledge in Interest Rate model. However, the exchange is that you have to spend time with it. But believe me it is worth your time spending

автор: PTOct 1st 2019

Very interesting course. Would be great if there is a second part of this course about modern pricing with OIS swap, collateral ...

Преподаватели

Avatar

Damir Filipović

EPFL
The Swissquote Chair in Quantitative Finance and Swiss Finance Institute Professor

О Федеральная политехническая школа Лозанны

Часто задаваемые вопросы

  • Зарегистрировавшись на сертификацию, вы получите доступ ко всем видео, тестам и заданиям по программированию (если они предусмотрены). Задания по взаимной оценке сокурсниками можно сдавать и проверять только после начала сессии. Если вы проходите курс без оплаты, некоторые задания могут быть недоступны.

  • Оплатив сертификацию, вы получите доступ ко всем материалам курса, включая оцениваемые задания. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.