Об этом курсе
Недавно просмотрено: 13,414

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Прибл. 25 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 13 hours videos and quizzes...

Английский

Субтитры: Английский

Приобретаемые навыки

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Прибл. 25 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 13 hours videos and quizzes...

Английский

Субтитры: Английский

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1
2 ч. на завершение

Mean-Variance Analysis and CAPM

Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines

...
6 видео ((всего 97 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
6 видео
Introduction to Mean Variance in Excel9мин
Efficient Frontier19мин
Mean Variance with a Risk-free Asset14мин
Risk-free Frontier in Excel13мин
Capital Asset Pricing Model20мин
2 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
Quiz Instructions10мин
1 практического упражнения
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14мин
Неделя
2
2 ч. на завершение

Practical Issues in Implementing Mean Variance

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.

...
6 видео ((всего 103 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
6 видео
Negative Exposures and Leveraged ETFs14мин
Beyond Variance13мин
Statistical Biases in Performance Evaluation17мин
How Should Average Returns be Computed?14мин
Survivorship Bias and Data Snooping23мин
2 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
Quiz Instructions10мин
1 практического упражнения
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14мин
Неделя
3
2 ч. на завершение

Equity Derivatives in Practice: Part I

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls.

...
7 видео ((всего 112 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
7 видео
The Black-Scholes Model8мин
The Greeks: Delta and Gamma19мин
The Greeks: Vega and Theta18мин
Risk-Management of Derivatives Portfolios16мин
Delta-Hedging14мин
The Volatility Surface23мин
2 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
Quiz Instructions10мин
1 практического упражнения
Equity Derivatives in Practice: Part I16мин
Неделя
4
2 ч. на завершение

Equity Derivatives in Practice: Part II

More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.

...
5 видео ((всего 82 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения
5 видео
Why is There a Skew?14мин
What the Volatility Surface Tells Us17мин
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21мин
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19мин
1 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
Неделя
5
3 ч. на завершение

Credit Derivatives and Structured Products

Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis.

...
9 видео ((всего 122 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
9 видео
The Gaussian Copula Model18мин
A Simple Example: Part I13мин
A Simple Example: Part II15мин
The Mechanics of a “Synthetic” CDO Tranche10мин
Computing the Fair Value of a CDO Tranche14мин
Cash and Synthetic CDOs10мин
Pricing and Risk Management of CDO Portfolios17мин
CDO-Squared's and Beyond13мин
2 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
Quiz Instructions10мин
1 практического упражнения
Credit Derivatives and Structured Products12мин
Неделя
6
2 ч. на завершение

Other Applications of Financial Engineering

Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading.

...
8 видео ((всего 90 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
8 видео
Optimal Execution10мин
Portfolio Execution13мин
Optimal Execution in Excel 17мин
Optimal Execution in Excel 25мин
Real Options12мин
Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options14мин
Real Options in Excel11мин
2 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
Quiz Instructions10мин
1 практического упражнения
Other Applications of Financial Engineering8мин
Неделя
7
3 ч. на завершение

Background Material

...
11 видео ((всего 154 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения
11 видео
Review of Conditional Expectations and Variances8мин
Review of Multivariate Distributions11мин
The Multivariate Normal Distribution6мин
Introduction to Martingales14мин
Introduction to Brownian Motion9мин
Geometric Brownian Motion9мин
Review of Vectors17мин
Review of Matrices23мин
Review of Linear Optimization19мин
Review of Nonlinear Optimization 15мин
1 материала для самостоятельного изучения
Lesson Supplements10мин
4.7
Рецензии: 71Chevron Right

17%

начал новую карьеру, пройдя эти курсы

40%

получил значимые преимущества в карьере благодаря этому курсу

12%

стал больше зарабатывать или получил повышение

Лучшие отзывы о курсе Разработка новых финансовых инструментов и управление рисками, часть II

автор: MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

автор: DLNov 20th 2015

This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.

Преподаватели

Avatar

Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Avatar

Garud Iyengar

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

О Колумбийский университет

For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society....

Часто задаваемые вопросы

  • Зарегистрировавшись на сертификацию, вы получите доступ ко всем видео, тестам и заданиям по программированию (если они предусмотрены). Задания по взаимной оценке сокурсниками можно сдавать и проверять только после начала сессии. Если вы проходите курс без оплаты, некоторые задания могут быть недоступны.

  • Оплатив сертификацию, вы получите доступ ко всем материалам курса, включая оцениваемые задания. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.