Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица
Вычисление ковариации и корреляции двух активов
Вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов
Использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.
Навыки, которые вы получите
Будете учиться пошагово
На видео, которое откроется рядом с рабочей областью, преподаватель объяснит эти шаги:
Обзор проекта и загрузка данных
Подготовка данных, вычисление ковариации и корреляции
Коэффициент Шарпа для портфеля из двух активов
Нанесение результатов на график
Анализ результатов
Как устроены проекты с консультациями
Ваше рабочее пространство — это облачный рабочий стол в браузере. Ничего не нужно загружать.
На разделенном экране видео преподаватель предоставляет пошаговые
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Что я получу, приобретя Проект с консультациями?
Доступны ли Проекты с консультациями на ПК и мобильных устройствах?
Какие преподаватели ведут Проекты с консультациями?
Можно ли скачать свою работу после завершения Проект с консультациями?
Какие правила возврата средств?
Можно ли получить финансовую помощь?
Можно ли прослушать Проект с консультациями и посмотреть видео бесплатно?
Какие предварительные знания требуются для работы над Проект с консультациями?
Можно ли пройти этот Проект с консультациями в веб-браузере, не устанавливая специальное ПО?
Как организованы Проекты с консультациями?
Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.
Coursera Footer
