[МУЗЫКА] Дорогие слушатели, на первой неделе курса вашему вниманию будет представлена вводная лекция. В начале мы постараемся определить, а для чего вообще необходимо управлять рисками. В этом нам помогут примеры из банковской деятельности и повседневной жизни. Далее мы рассмотрим основные подходы к управлению рисками, инструменты управления рисками и основные этапы процесса управления. Затем вас ждет краткий экскурс в историю, где мы посмотрим, как развивалось управление рисками и как менялась роль риск-менеджмента в кредитной организации. Мы также поговорим о подходе к организации системы управления рисками в соответствии с принципами трех линий защиты и рассмотрим основные элементы системы управления рисками. В завершение вводной лекции мы поговорим об основных банковских рисках. Итак, приступим. Для начала попробуем разобраться, для чего необходимо управлять рисками. Готовность организации к принятию риска может варьироваться от полной нерасположенности к рискам до полной открытости к ним. Совокупность соответствующих состояний организации можно обозначить как риск-ландшафт. Крайние состояния, когда никакие риски не принимаются, либо наоборот, принимаются все риски, на практике не встречаются. Каждая организация, каждый банк ищет свою золотую середину, используя концепцию аппетита к риску или склонности к риску. Что же такое аппетит к риску? Это система количественных и качественных показателей, характеризующих максимальный уровень риска, который банк готов принять в процессе достижения установленных целей. Хотелось бы обратить внимание, что аппетит к риску — это не одна величина, а набор показателей. Чрезмерная консервативность в отношении рисков имеет оборотную сторону и ведет к потерям в виде дополнительных расходов и упущенных возможностей. Поскольку, во-первых, стоимость ограничения риска может превзойти возможные потери от его реализации. Во-вторых, не используются возможности развития и получения дополнительных доходов. Чрезмерная расположенность к рискам может привести к катастрофическим событиям, вплоть до прекращения деятельности организации. Таким образом управление рисками предполагает взвешенные решения в отношении принятия рисков с учетом возможных последствий и ограничений рисков с учетом стоимости мер по их минимизации. Решения об оптимизации доходности риска приходится принимать постоянно. Рассмотрим очень простой пример. Вы унаследовали 10 000 рублей от дальнего родственника и можете пойти в казино, чтобы сыграть на эти деньги или положить деньги на депозит в банк. Потенциальный доход от похода в казино номинально намного выше, чем от депозита. Если мы не будем учитывать риски, то можем совершить действия, которые кажутся доходными, но на самом деле, таковыми не являются. Рассмотрим риск-составляющую в обоих вариантах более подробно. Шанс выиграть в казино составляет приблизительно 48,6 %. Вероятность все потерять 51,4 %. В 18 из 37 случаев вы выигрываете, а в 19 из 37 проигрываете. Средний результат составляет 9 730 рублей. Но у вас изначально было 10 000 рублей. Ожидаемый результат — убыток в размере 270 рублей. По депозиту ставка 10 % в год. Вы почти наверняка сохраните свои деньги, так как вероятность того, что банк не вернет средств мала и получите процентный доход, средний результат которого составит 10 003 рубля. Изначально, у вас было 10 000 рублей. Ожидаемый результат — доход в размере 3 рублей. Если принять во внимание риск-составляющую, результат от игры в казино окажется меньше, чем доход от депозита. Банки постоянно ищут оптимальное соотношение риска и доходности. Совокупность сочетания доходности и риска может быть изображена в виде кривой. На слайде представлен пример такой кривой. Ее форма может отличаться в зависимости от рынка, стуктуры организации и других факторов. Положение банка на данной кривой зависит от выбранной бизнес-стратегии. Мы можем видеть, что чем больше рисков банк готов принять, тем выше ожидаемый доход, например, в точке C он может получить доходность выше, чем в точке B. Чем выше риск, тем больше ресурсов требуется на управление и может потребоваться внедрение более сложной структуры управления рисками и привлечения дополнительных сотрудников и ресурсов. Это приводит к тому, что затраты на получение каждой дополнительной единицы дохода возрастают с ростом риска. Например, для перехода из точки A в точку B, банку требуется принять x дополнительного риска, чтобы получить дополнительный доход y, причем x меньше y. То есть незначительно увеличивая риск, мы значительно увеличиваем доходность. Но к сожалению, этот тренд меняется при достижении достаточно высокого уровня риска. Далее, значительный прирост риска уже приводит к незначительному приросту доходности, что мы видим при движении из точки C в точку D. Задача риск-менеджмента состоит не в минимизации риска, а в оптимизации риска и доходности, то есть в определении точки, в которой сбалансированы риск, затраты на управление риском и доходность. [МУЗЫКА] [МУЗЫКА]
