[МУЗЫКА] Итак,
мы с вами знаем, что такое кредитный риск и что такое дефолт.
Теперь, когда нам стало понятнее, чем мы управляем, давайте разберемся,
как мы это делаем.
Выделяют четыре основных элемента системы управления кредитным риском.
Давайте рассмотрим их более подробно.
Система лимитов и профилей риска.
Профиль риска — это набор уровней полномочей подразделений или лиц,
которые зависят от категории риска рассматриваемой сделки и размера сделки.
Уровень риска определяется на основании лимита,
рассчитанных риск-метрик (PD/LGD) и прочих характеристик.
Для определения соответствия конкретной сделки профилю риска территориального
подразделения по сумме и выбора требуемого уровня
удобрения используется размер совокупного лимита риска (максимальной суммы
кредита) самого заемщика и связанных с ним лиц.
Важно помнить, что для выдачи любого кредитного продукта необходимо
установление соответствующего продуктового лимита.
Система андеррайтинга.
Для повышения качества оценки управления рисками введена функция андеррайтинг.
Необходимо отметить, что наличие в процессе независимого эксперта, чья
мотивация не связана с бизнес-результатом, является регуляторным требованием.
Андеррайтер как раз и является не связанным с бизнесом экспертом,
проводящим независимую экспертизу рисков по заявке.
Основным принципом выстраивания системы андеррайтинга является его независимость
как с точки зрения вертикали подчинения и организационной структуры,
так и с точки зрения мотивации на показатели объема и доходности продаж.
Система андеррайтинга может быть интегрирована в процесс по-разному.
Кредитный аналитик осуществляет первичный анализ, являясь сотрудником бизнес-
подразделения и имея мотивацию на результаты продаж с точки зрения объемов и
доходности, а андеррайтер выполняет независимую экспертизу заполненной
заявки и рассчитанных моделей, утверждая их по итогам своей экспертизы.
Или андеррайтер может быть единственным кредитным аналитиком по заявке.
В этом случае необходимость проведения последующей экспертизы заключения
андеррайтера и утверждения рассчитанных им моделей и инструментов отсутствует.
В первом случае кредитный процесс будет наиболее полно соответствовать принципам
нескольких уровней защиты.
Андеррайтер является второй линией защиты и проводит независимую экспертизу рисков
по заявке, проверяет корректность расчета основных риск-инструментов и утверждает
результаты применения моделей оценки кредитного риска.
Инструменты оценки рисков.
Модели, инструменты, формы.
Для полной идентификации кредитного риска необходимо в первую очередь оценить и
измерить его.
Наиболее точными инструментами являются модели оценки кредитного риска,
основанные на анализе кредитных рисков с учетом накопленной банком статистики
выходов в дефолт и восстановление из дефолтов, например, модели PD, LGD и EAD.
Для оценки платежеспособности и кредитоемкости заемщика определение
оптимальной структуры сделки используются разработанные банком унифицированные
инструменты.
Логика построения кредитного процесса приводит к возникновению объективного
конфликта интересов его участников.
Поэтому для оценки кредитного риска особенно важно использовать
стандартизованные формы документов: кредитную заявку,
решение коллегиального органа и прочее.
Это позволяет исключить ряд спорных вопросов о полноте и качестве
предоставленной информации и ускорить процесс ознакомления с документами,
направленными на экспертизу.
Для максимальной оптимизации кредитного процесса
весь анализ сделки проходит в автоматизированной системе.
Это также позволяет минимизировать случаи внутреннего мошенничества
— четко фиксировать время отправления и поступления материалов.
Кредитный процесс.
Все элементы кредитного процесса тесно связаны между собой и влияют друг на
друга.
Для обеспечения слаженной работы всех вышеуказанных элементов необходимо
разработать четкие и однозначно понятные всем участникам процесса правила
взаимодействия и использование моделей и инструментов.
[МУЗЫКА] [МУЗЫКА]
Ведяхин Александр Александровичк.э.н.
