В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.
From the lesson
НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК
Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке.
Ведяхин Александр Александровичк.э.н.
