[МУЗЫКА] Дорогие слушатели! Я рад приветствовать вас на курсе управления рисками! Риски — это, к сожалению или к счастью, неотъемлемая часть нашей жизни. Несмотря на сложность этого понятия, мы часто и с легкостью используем его на практике, описывая ту или иную житейскую ситуацию. Для нас риск — это, прежде всего, возможные расходы или потери, но все ли расходы и потери связаны с риском? Проиллюстрируем на простом бытовом примере. Человек, который приобрел автомобиль, вряд ли скажет, что у него появился риск расходов на бензин, ведь он понимает, что бензин покупать придется. Но если он скажет, что теперь у него появился риск потери автомобиля в результате, например, угона либо ДТП и еще много других рисков, он будет совершенно прав. Что отличает расходы на бензин от расходов на ремонт в результате ДТП? Прежде всего, неопределенность. Если в отношении расходов на бензин неопределенности нет, то в отношении ДТП она присутствует. Таким образом, риск — это неопределенность, связанная с событием, которое обладает двумя характеристиками: вероятностью возникновения и исходом, или последствиями. На протяжении всей свой истории, с древнейших времен и до наших дней, банки принимали на себя многочисленные риски. Риск был, есть и всегда будет одним из атрибутов банковского бизнеса. Банковский бизнес не просто неразрывно связан с рисками и управлением рисками, банковский бизнес, по сути, это торговля рисками. Прибыль банка как коммерческого предприятия неразрывно связана с принятием риска. Банк принял вклад в рублях, ссудил заемщику деньги в доллары, заработал чистый процентный доход, казалось бы, в чем здесь риск? Но вклад могут изъять досрочно, кредит могут не вернуть, рынок размещения и привлечения капитала может измениться, сделав ставки банка неактуальными, курс рубля по отношению к доллару может существенно измениться и так далее. Деньги на банковском вкладе могут пропасть в результате мошенничества. Заключив две простые сделки, банк тут же получает целый набор сопряженных с ними неопределенностей и рисков. Кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, валютный риск, операционный риск, в конце концов. И если эти риски не измерять и не управлять ими, для банка все может закончиться плачевно. Успех организации зависит от того, насколько эффективно она управляет рисками, насколько точно она определяет значение надбавки, компенсирующей риск, которую нужно заложить в цены банковских продуктов и услуг, чтобы обеспечить баланс между рисками и доходностью. Деятельность банков постоянно усложняется, банковский бизнес расширяется. Учитывая высокую социальную значимость банков, банковская деятельность — одна из самых регулируемых. Следствием процессов глобализации, развитие и усложнение финансово-экономических связей между странами в XX веке стало создание объединений надзорных органов. Например, в 1974 году при Банке международных расчетов был создан Базельский комитет по банковскому надзору. Он был создан по инициативе глав центральных банков группы десяти промышленно-развитых стран, на тот момент обеспечивавших львиную долю мирового ВВП, и первоначально исполнял роль простого координационного совета. На сегодняшний день основная функция Базельского комитета — обеспечение надежности банковской системы, в частности, достаточности собственных средств капитала банков для покрытия рисков их деятельности. Аккумулируя и обобщая лучшие мировые практики в сфере банковского регулирования и надзора, Базельский комитет стал своего рода органом глобальной стандартизации банковского риск-менеджмента, методов количественной оценки рисков и оценки достаточности капитала. Банк России также активно внедряет базельские стандарты, адаптируя их с учетом особенностей национальной банковской системы. Риск-менеджмент в банках достаточно стандартизирован и регламентирован не в последнюю очередь благодаря действиям органов банковского надзора и регулирования. Но не существует системы управления рисками, основанной на инструкциях, указаниях и процедурах, которая смогла бы предупредить все риски. В лучшем случае такая система справится с большей их частью. Самой надежной и стабильной защитой станет соответствующий менталитет персонала, его риск-ориентированное поведение: понимание сотрудниками банка, что такое риски, как их выявлять, как ими управлять, и глубокое убеждение в том, что управление рисками — это задача всех и каждого. Это и есть риск-культура, развитию которой необходимо уделять повышенное внимание. Риск-менеджмент, честно скажу, непростая дисциплина, тем более, применительно к большой и сложной организации. Система управления рисками должна постоянно совершенствоваться и учитывать изменения во внешней среде. В данном курсе мы расскажем о современном системном подходе к управлению рисками в коммерческом банке, а также о методах и способах управления отдельными, наиболее значимыми для банка видами риска — кредитном, рыночном, операционном. Уделим внимание интегрированному управлению рисками, связи риск-менеджмента с бизнес-процессами и стратегическим планированием, формированию риск-культуры. Рассмотрим лучшие современные практики регулирования банковской деятельности, внедрение базельских стандартов регулирования в России. Курс предназначен для широкого круга слушателей, интересующихся современным банковским делом. Уверен, что данный курс принесет вам большую пользу и поможет эффективно управлять рисками в жизни и на работе. Желаю вам успехов в обучении! [МУЗЫКА]
