[МУЗЫКА] Дорогие слушатели!
Я рад приветствовать вас на курсе управления рисками!
Риски — это, к сожалению или к счастью, неотъемлемая часть нашей жизни.
Несмотря на сложность этого понятия, мы часто и с легкостью используем
его на практике, описывая ту или иную житейскую ситуацию.
Для нас риск — это, прежде всего, возможные расходы или потери,
но все ли расходы и потери связаны с риском?
Проиллюстрируем на простом бытовом примере.
Человек, который приобрел автомобиль, вряд ли скажет, что у него появился риск
расходов на бензин, ведь он понимает, что бензин покупать придется.
Но если он скажет,
что теперь у него появился риск потери автомобиля в результате, например,
угона либо ДТП и еще много других рисков, он будет совершенно прав.
Что отличает расходы на бензин от расходов на ремонт в результате ДТП?
Прежде всего, неопределенность.
Если в отношении расходов на бензин неопределенности нет,
то в отношении ДТП она присутствует.
Таким образом, риск — это неопределенность, связанная с событием,
которое обладает двумя характеристиками: вероятностью возникновения и исходом,
или последствиями.
На протяжении всей свой истории, с древнейших времен и до наших дней,
банки принимали на себя многочисленные риски.
Риск был, есть и всегда будет одним из атрибутов банковского бизнеса.
Банковский бизнес не просто неразрывно связан с рисками и управлением рисками,
банковский бизнес, по сути, это торговля рисками.
Прибыль банка как коммерческого предприятия неразрывно связана с
принятием риска.
Банк принял вклад в рублях, ссудил заемщику деньги в доллары,
заработал чистый процентный доход, казалось бы, в чем здесь риск?
Но вклад могут изъять досрочно, кредит могут не вернуть, рынок размещения
и привлечения капитала может измениться, сделав ставки банка неактуальными,
курс рубля по отношению к доллару может существенно измениться и так далее.
Деньги на банковском вкладе могут пропасть в результате мошенничества.
Заключив две простые сделки, банк тут же получает целый набор сопряженных с ними
неопределенностей и рисков.
Кредитный риск, риск ликвидности, процентный риск, валютный риск,
операционный риск, в конце концов.
И если эти риски не измерять и не управлять ими,
для банка все может закончиться плачевно.
Успех организации зависит от того, насколько эффективно она управляет
рисками, насколько точно она определяет значение надбавки, компенсирующей риск,
которую нужно заложить в цены банковских продуктов и услуг,
чтобы обеспечить баланс между рисками и доходностью.
Деятельность банков постоянно усложняется, банковский бизнес расширяется.
Учитывая высокую социальную значимость банков,
банковская деятельность — одна из самых регулируемых.
Следствием процессов глобализации,
развитие и усложнение финансово-экономических связей между
странами в XX веке стало создание объединений надзорных органов.
Например, в 1974 году при Банке международных расчетов был создан
Базельский комитет по банковскому надзору.
Он был создан по инициативе глав центральных банков группы десяти
промышленно-развитых стран, на тот момент обеспечивавших львиную долю
мирового ВВП, и первоначально исполнял роль простого координационного совета.
На сегодняшний день основная функция Базельского комитета — обеспечение
надежности банковской системы, в частности, достаточности собственных
средств капитала банков для покрытия рисков их деятельности.
Аккумулируя и обобщая лучшие мировые практики в сфере банковского регулирования
и надзора, Базельский комитет стал своего рода органом глобальной
стандартизации банковского риск-менеджмента,
методов количественной оценки рисков и оценки достаточности капитала.
Банк России также активно внедряет базельские стандарты,
адаптируя их с учетом особенностей национальной банковской системы.
Риск-менеджмент в банках достаточно стандартизирован и регламентирован не в
последнюю очередь благодаря действиям органов банковского надзора и
регулирования.
Но не существует системы управления рисками, основанной на инструкциях,
указаниях и процедурах, которая смогла бы предупредить все риски.
В лучшем случае такая система справится с большей их частью.
Самой надежной и стабильной защитой станет соответствующий менталитет персонала,
его риск-ориентированное поведение: понимание сотрудниками банка,
что такое риски, как их выявлять, как ими управлять,
и глубокое убеждение в том, что управление рисками — это задача всех и каждого.
Это и есть риск-культура, развитию которой необходимо уделять повышенное внимание.
Риск-менеджмент, честно скажу, непростая дисциплина, тем более,
применительно к большой и сложной организации.
Система управления рисками должна постоянно совершенствоваться и
учитывать изменения во внешней среде.
В данном курсе мы расскажем о современном системном подходе к управлению рисками
в коммерческом банке, а также о методах и способах управления отдельными,
наиболее значимыми для банка видами риска — кредитном, рыночном, операционном.
Уделим внимание интегрированному управлению рисками, связи риск-менеджмента
с бизнес-процессами и стратегическим планированием, формированию риск-культуры.
Рассмотрим лучшие современные практики регулирования банковской деятельности,
внедрение базельских стандартов регулирования в России.
Курс предназначен для широкого круга слушателей,
интересующихся современным банковским делом.
Уверен, что данный курс принесет вам большую пользу и поможет
эффективно управлять рисками в жизни и на работе.
Желаю вам успехов в обучении!
[МУЗЫКА]
Ведяхин Александр Александровичк.э.н.
