[МУЗЫКА] Дорогие слушатели! Следующие три лекции нашего курса будут посвящены интегрированному управлению рисками, или, что то же самое, интегрированному риск-менеджменту, сокращенно ИРМ. Понятие интегрированного управления рисками вошло в оборот в начале 2000-х годов с появлением второго Базельского соглашения, Базель II, и концепцией управления управления рисками предприятия. Интегрированное управление рисками приходит на смену традиционному подходу к управлению, который заключается в том, что управление каждым видом риска осуществляется отдельно. Сегодня мы постараемся разобраться, что представляет собой система интегрированного риск-менеджмента, каковы ее основные преимущества, и понять, почему все больше банков внедряют данный подход к управлению рисками. В своей деятельности банки сталкиваются с большим количеством различных рисков. Это и традиционные риски для банковского бизнеса: кредитный, рыночный, операционный, риск ликвидности и другие, а также новые риски, которые появились сравнительно недавно, например, риск кибербезопасности. В соответствии с традиционным подходом к управлению рисками, каждым видом риска управляет специализированное подразделение. Зачастую данное подразделение является изолированным и независимым от иных подразделений, осуществляющих управление другими видами рисков. Такой подход вполне приемлемо работает при относительно стабильном финансовом рынке, но оказывается неэффективен в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Появляются новые источники рисков, меняется сама природа рисков, меняется, в конце концов, взаимное влияние рисков друг на друга. Реализация одного вида риска может повлечь за собой реализацию других рисков, а инструмент снижения одного риска может привести к росту других видов. Но чтобы это увидеть, необходимо смотреть на профили риска в перспективе всего банка, а не отдельного подразделения или отдельного вида риска. Интегрированный риск-менеджмент позволяет получить обобщенный взгляд на управление рисками и дает понимание последствий реализации того или иного риска в рамках всего банка. Не менее важным преимуществом этого подхода является его интеграция в бизнес-процессы банка, которая позволяет повысить результативность бизнеса за счет эффективного перераспределения ресурсов на самые перспективные, с точки зрения соотношения риска и доходности, направлений деятельности. Рассмотрим простой пример. Банк решает запустить новый продукт — кредитные карты, которые можно оформить онлайн. Можно ли определить, насколько оправдан запуск данного продукта, если оценить только кредитный риск? Если мы установим небольшой лимит по карте, то кредитный риск может оказаться незначительным. Но если у банка, например, есть проблемы с информационной безопасностью, то можно потерять не только предоставленный кредит, но и персональные данные клиентов, а это уже грозит правовыми и репутационными рисками. Только интегрированная система оценки всех аспектов, связанных с запуском нового продукта, позволит определить, насколько он оправдан. Без централизованной системы риск-менеджмента руководство компании и совет директоров получали бы фрагментарную информацию от различных подразделений, применяющих различные методы оценки и управления рисками. Интегрированный подход к управлению рисками существенно повышает уровень информированности руководства о величине принятых и потенциальных рисков. Данная информация позволяет принимать более взвешенное решение при определении дальнейшей стратегии развития организации и в целом повышает эффективность управления. Но все было бы слишком просто, если бы не было так сложно. Создание системы интегрированного управления рисками — весьма затратный процесс для банка, как с точки зрения ресурсов, финансовых и трудовых, так и с точки зрения времени, необходимого для успешной интеграции, которая может занять годы. Именно поэтому так важна поддержка проекта по созданию системы ИРМ со стороны высшего руководства банка. Инвестиции в построение системы интегрированного риск-менеджмента, несомненно, себя оправдают. Лучшее понимание рисков, которое присуще деятельности банка, позволит принимать более взвешенное решение. Учет всех видов риска позволит более оптимально распределять ресурсы по направлениям деятельности. Ну и наконец, понимание всех рисков и их взаимного влияния друг на друга поможет лучше подготовиться к негативным событиям в будущем. А теперь кратко о наших планах на ближайшие три лекции. На первой лекции мы разберем само понятие интегрированного управления рисками и рассмотрим основные элементы системы ИРМ. Также в первой лекции мы поговорим об истории создания Базельского комитета по банковскому надзору, разберем что послужило причиной появления комитета и какие основные задачи решает комитет в настоящее время. Во второй лекции по ИРМ мы разберем трехкомпонентную модель регулирования, разработанную Базельским комитетом. Мы поговорим о каждом из трех компонентов, но особенно подробно рассмотрим отдельные элементы первого и второго компонентов. И наконец, в третьей лекции сначала мы познакомимся более подробно с концепцией аппетита к риску, а затем поговорим об управлении рентабельностью капитала с учетом риска. Итак, приступим! [МУЗЫКА] [МУЗЫКА]