Перспективы развития банковского регулирования в мире и РФ

Loading...

Из курса от партнера Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

45 оценки

Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

45 оценки

В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.

Из урока

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка.

Перспективы развития банковского регулирования в мире и РФ5:27

Познакомьтесь с преподавателями

Ведяхин Александр Александрович
к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

[МУЗЫКА] В завершении лекции

по трехкомпонентной модели регулирования, хотелось бы еще поговорить о планируемых

Базельским комитетом изменениях, особенно в части первого компонента,

а также кратко обсудить статус внедрения Базельских соглашений в России.

В настоящее время Базельский комитет ведет работу по фундаментальному пересмотру

отдельных подходов к оценке рисков в целях оценки достаточности капитала.

Основная цель планируемых изменений — упрощение и стандартизация,

которые обеспечат сопоставимость результатов оценки риска.

Пересматриваются подходы к оценке по всем рискам.

В конце 2015 года было принято решение об отмене продвинутого подхода,

так называемого Advanced Measurement Approach к измерению операционного риска.

Подход оказался слишком сложным, а потому недостаточно гибким.

К тому же отсутствие детальных требований к моделированию привело к

несопоставимости оценок операционного риска.

В настоящее время на замену трем существующим подходам разрабатывается

подход к стандартизированному измерению — Standartized Measurement Approach.

В отношении рыночного риска Базельским комитетом был выпущен документ

«Фундаментальный пересмотр торгового портфеля», в котором уточняется

определение торгового портфеля, меняется подход к оценке рыночных рисков на

основе внутренних моделей и корректируется стандартизированный подход.

По кредитному риску осуществляется пересмотр как стандартизированного

подхода, так и подходов на основе внутренних рейтингов.

Цель пересмотра стандартизированного подхода — минимизировать использование

внешних рейтингов.

Причин несколько.

Это и неразвитость института внешних рейтинговых агентств во многих странах,

и различие в оценке одного и того же заемщика разными рейтинговыми агентствами.

Кроме того, присвоение рейтинга на платной основе может приводить к искажению

оценки реальной кредитоспособности заемщика, а также наличие так называемого

Cliff-эффекта при изменении рейтинга или проциклического эффекта.

В случае этого эффекта негативное ожидание рейтинговых агентств является

основой для снижения ими кредитных рейтингов заемщиков,

что фактически усугубляет кризисное явление.

В части подходов на основе внутренних рейтингов отдельные классы активов

исключаются из периметра применения ПВР.

Речь идет о тех классах активов, по которым недостаточно данных для надежной

статистической оценки, например, банки или суверены.

Также для обеспечения консервативного подхода устанавливаются ограничения на

значения параметров, оцениваемых с использованием внутренних моделей.

Предлагаемые Комитетом изменения в отношении ПВР позволят упростить

применяемые подходы и повысить сопоставимость получаемых оценок,

а также позволят снизить излишнюю вариативность в оценках требуемого

капитала на покрытие кредитного риска.

Большинство предлагаемых Базельским комитетом изменений — пока в процессе

обсуждений с Банковским сообществом.

Официально Базельский комитет не говорит о публикации четвертого Базельского

соглашения, но предлагаемые изменения настолько существенны, что многие

специалисты в банковской отрасли называют их не иначе как Базель IV.

Банк России принимает активное участие в деятельности Базельского комитета,

и в последние три года наблюдается существенное повышение темпов внедрения

базельских стандартов в России.

Осенью 2015 года Банк России опубликовал регулирование по ПВР.

Первые банк подали ходатайство на применение этого подхода в октябре

2015 года.

Разрешение Банка России является обязательным для начала применения ПВР в

целях оценки достаточности капитала.

Требование к системе управления рисками и к капиталам и к внутренней

процедуре оценки достаточности капитала, сокращенно ВПОДК,

Банк России опубликовал в апреле 2015 года.

Оценку эффективности этих процедур Банк России планирует начать в 2018 году,

в первую очередь в крупнейших банках.

Внедрение ВПОДК требует серьезных вложений со стороны банков, однако

штраф за несоблюдение требований может значительно превысить эти инвестиции и

составить до 3 процентных пунктов надбавки к нормативу достаточности капитала.

В конце 2016 года Банк России опубликовал проект нормативного акта по раскрытию

информации кредитными организации в соответствие с компонентом 3.

Раскрытию подлежит информация о расчете требований к капиталу и процедурах

управления рисками в банке.

Если регулирование по ПВР и ВПОДК Банк России выпустил только в 2015 году,

то стандарты Базеля III внедряются практически одновременно с другими

странами.

Требования Базель III вводятся постепенно,

чтобы у банков было время адаптироваться к новым стандартам и реалиям.

В 2015 году Базельским комитетом по банковскому надзору была

проведена проверка, насколько российской законодательство и

регуляторные требования соответствуют базельским рекомендациям.

Комитет признал регулирование в России соответствующим стандартам Базеля.

Результаты проверки имеют важное значение,

так как влияют на оценку инвестиционной привлекательности всей страны.

[МУЗЫКА] [МУЗЫКА]

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.

Coursera делает лучшее в мире образование доступным каждому, предлагая онлайн-курсы от ведущих университетов и организаций.

© Coursera Inc., 2018 Все права защищены.

Загрузить из App Store

Загрузить в Google Play