[МУЗЫКА] Сегодня мы рассмотрим систему управления розничным кредитным риском. Сначала обрисуем общую схему того, как управление розничным риском реализуется в банке, а после этого погрузимся в детали процесса. Для начала давайте определимся, что мы будем подразумевать под управлением розничным кредитным риском. Для нас это набор методик и процедур, предназначенный для оптимизации доходности розничного кредитного портфеля банка. В чем же состоит цель управления розничным кредитным риском? Она продиктована экономической целесообразностью: банки стараются снизить розничный риск до уровня, который обеспечит высокую долю возврата кредитов, но при этом не снижать его до нуля, так как в противном случае объем выдаваемых кредитов будет слишком низким и не сможет обеспечить нужную доходность. В Сбербанке розничный кредитный портфель банка формируется за счет физических лиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма требований банка к ним составляет менее 1 млн евро. При этом, естественно, банк выдает кредиты и физическим лицам на различных условиях: на различные цели, различные сроки, с различными ставками и обеспечением. Кроме того, банк вправе заранее установить требования, которым должен соответствовать клиент, определить перечень предоставляемых клиентом данных и документов, а также обозначить сроки принятия кредитного решения. Зачем вводить подобные ограничения? Дело в том, что определение индивидуальных условий кредитования для каждого розничного клиента — достаточно дорогой процесс. Поэтому банки стараются минимизировать свои затраты, заранее определяя границы стандартных условий кредитования. Кредит с заранее определенными стандартными условиями и требованиями к клиенту или, иначе говоря, риск-параметрами, называется кредитным продуктом. Здесь стоит отметить, что банк вправе определить различные условия и риск-параметры кредитного продукта для клентов из различных сегментов: для сотрудников банка, для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке, для пенсионеров и прочих. Такой подход обусловлен, во-первых, полнотой и качеством имеющихся у банка данных о клиентах, а, во-вторых, различной вероятностью дефолта клиентов из данных сегментов. И, как вы уже знаете, вероятность дефолта заемщика, а также возможные будущие доходы, убытки и другие показатели банк оценивает с помощью специальных инструментов — моделей. Подведем промежуточный итог. Мы представили область управления розничным кредитным риском в общих чертах. В следующем видео мы обсудим риск-сегментацию розничных требований, лимиты и розничный кредитный процесс. [МУЗЫКА] [МУЗЫКА]