Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA

Loading...

Из курса от партнера Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

41 оценка

Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

41 оценка

В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.

Из урока

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка.

Появление трехкомпонентной модели регулирования5:17

Содержание трех компонентов Базельских соглашений17:13

Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA3:33

Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов7:07

Познакомьтесь с преподавателями

Ведяхин Александр Александрович
к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

[МУЗЫКА] Переходим к

рассмотрению примеров расчета активов, взвешенных с учетом кредитного риска.

Для начала еще раз посмотрим на формулы расчетов в соответствии со

стандартизированным подходом и подходом на основе внутренних рейтингов.

В первом примере мы сделаем расчет с применением стандартизированного подхода.

Корпоративному клиенту ООО «Ромашка» был выдан кредит в размере 1 000 000 рублей.

Для простоты будем рассматривать пример без обеспечения.

Здесь нам необходимо вспомнить, какие весовые коэффициенты риска

определены в Базельском соглашении для корпоративных клиентов.

Они показаны на слайде сверху.

Рассмотрим два случая.

Первый: рейтинговым агентством S&P присвоен рейтинг ООО «Ромашка» A+.

По таблице рейтингу A+ соответствует коэффициент риска 50 %.

Для определения активов, взвешенных с учетом риска,

необходимо перемножить сумму кредита и коэффициент риска.

Получаем таким образом 500 000 рублей.

Соответственно, для получения требований к капиталу умножаем полученую сумму активов,

взвешенных с учетом риска, на 8 %.

В данном примере получаем 40 000 рублей.

А теперь рассмотрим случай, когда у клиента нет внешнего рейтинга.

Для корпоративных клиентов без внешнего рейтинга

применяется коэффициент риска 100 %.

Сумма активов, взвешенных с учетом риска,

получается равна сумме кредита, то есть 1 000 000 рублей.

Требования к капиталу в этом случае получаются равными 80 000 рублей.

Далее рассмотрим примеры с использованием подхода на основе внутренних рейтингов.

Рассмотрим такую же ситуацию.

Корпоративному клиенту ООО «Ромашка» представлен кредит в размере 1 000

000 рублей.

Обеспечение по кредиту отсутствует, не представлено.

И также рассмотрим два случая.

В первом клиенту присвоен внутренний рейтинг 7,

которому соответствует вероятность дефолта 0,18 %.

Параметр LGD в нашем примере возьмем равным 60 %.

Подверженность риску в случае дефолта равна в этом варианте сумме кредита,

то есть 1 000 000 рублей.

Мы не будем приводить подробный расчет коэффициента риска.

Формула расчета приведена в Базельском соглашении и достаточно сложна.

Для заданных параметров (PD, LGD и MATURITY) получается

коэффициент риска, равный 58,55 %.

Соответственно, сумма активов, взвешенных с учетом риска,

составит 585 548 рублей, а требования к капиталу — 47 923 рубля.

А теперь рассчитаем активы, взвешенные с учетом риска, и требования

к капиталу для клиента со значительно худшим внутренним рейтингом, равным 18.

18-му рейтингу соответствует вероятность дефолта 6,2 %.

Значения остальных параметров такие же, как и в первом случае.

Коэффициент риска получаем равным более чем 200 %.

В итоге активы, взвешенные с учетом риска, получаются почти 2 300 000 рублей,

а требования к капиталу — почти 220 000 рублей.

Как мы видим из рассмотренных примеров, чувствительность к риску значительно

повышается при применении подходов на основе внутренних рейтингов.

[МУЗЫКА]

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.

Coursera делает лучшее в мире образование доступным каждому, предлагая онлайн-курсы от ведущих университетов и организаций.

© Coursera Inc., 2018 Все права защищены.

Загрузить из App Store

Загрузить в Google Play