Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA

Loading...

Из курса от партнера Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

54 оценки

Explore Related Videos

At Coursera, you will find the best lectures in the world. Here are some of our personalized recommendations for you

Sberbank Corporate University

Основы риск-менеджмента в Банке

54 оценки

В рамках курса практикующие эксперты ПАО Сбербанк поделятся с вами тонкостями управления ключевыми рисками в банковском деле – кредитным, рыночным и операционным. По каждому из них вы изучите инструменты количественной оценки, процессы и методы управления. На практике риски редко проявляются в одиночку, поэтому в контексте курса будет сделан акцент на интегрированном управлении рисками, учитывающем взаимосвязи между различными их видами. Данный курс поможет вам начать успешную карьеру в области риск-менеджмента.

Из урока

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка.

Появление трехкомпонентной модели регулирования5:17

Содержание трех компонентов Базельских соглашений17:13

Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA3:33

Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов7:07

Познакомьтесь с преподавателями

Ведяхин Александр Александрович
к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

[МУЗЫКА] Переходим к

рассмотрению примеров расчета активов, взвешенных с учетом кредитного риска.

Для начала еще раз посмотрим на формулы расчетов в соответствии со

стандартизированным подходом и подходом на основе внутренних рейтингов.

В первом примере мы сделаем расчет с применением стандартизированного подхода.

Корпоративному клиенту ООО «Ромашка» был выдан кредит в размере 1 000 000 рублей.

Для простоты будем рассматривать пример без обеспечения.

Здесь нам необходимо вспомнить, какие весовые коэффициенты риска

определены в Базельском соглашении для корпоративных клиентов.

Они показаны на слайде сверху.

Рассмотрим два случая.

Первый: рейтинговым агентством S&P присвоен рейтинг ООО «Ромашка» A+.

По таблице рейтингу A+ соответствует коэффициент риска 50 %.

Для определения активов, взвешенных с учетом риска,

необходимо перемножить сумму кредита и коэффициент риска.

Получаем таким образом 500 000 рублей.

Соответственно, для получения требований к капиталу умножаем полученую сумму активов,

взвешенных с учетом риска, на 8 %.

В данном примере получаем 40 000 рублей.

А теперь рассмотрим случай, когда у клиента нет внешнего рейтинга.

Для корпоративных клиентов без внешнего рейтинга

применяется коэффициент риска 100 %.

Сумма активов, взвешенных с учетом риска,

получается равна сумме кредита, то есть 1 000 000 рублей.

Требования к капиталу в этом случае получаются равными 80 000 рублей.

Далее рассмотрим примеры с использованием подхода на основе внутренних рейтингов.

Рассмотрим такую же ситуацию.

Корпоративному клиенту ООО «Ромашка» представлен кредит в размере 1 000

000 рублей.

Обеспечение по кредиту отсутствует, не представлено.

И также рассмотрим два случая.

В первом клиенту присвоен внутренний рейтинг 7,

которому соответствует вероятность дефолта 0,18 %.

Параметр LGD в нашем примере возьмем равным 60 %.

Подверженность риску в случае дефолта равна в этом варианте сумме кредита,

то есть 1 000 000 рублей.

Мы не будем приводить подробный расчет коэффициента риска.

Формула расчета приведена в Базельском соглашении и достаточно сложна.

Для заданных параметров (PD, LGD и MATURITY) получается

коэффициент риска, равный 58,55 %.

Соответственно, сумма активов, взвешенных с учетом риска,

составит 585 548 рублей, а требования к капиталу — 47 923 рубля.

А теперь рассчитаем активы, взвешенные с учетом риска, и требования

к капиталу для клиента со значительно худшим внутренним рейтингом, равным 18.

18-му рейтингу соответствует вероятность дефолта 6,2 %.

Значения остальных параметров такие же, как и в первом случае.

Коэффициент риска получаем равным более чем 200 %.

В итоге активы, взвешенные с учетом риска, получаются почти 2 300 000 рублей,

а требования к капиталу — почти 220 000 рублей.

Как мы видим из рассмотренных примеров, чувствительность к риску значительно

повышается при применении подходов на основе внутренних рейтингов.

[МУЗЫКА]

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.

Coursera делает лучшее в мире образование доступным каждому, предлагая онлайн-курсы от ведущих университетов и организаций.

© Coursera Inc., 2019 Все права защищены.

Загрузить из App Store

Загрузить в Google Play