[МУЗЫКА] В этом видео мы
ознакомимся с риск-сегментацией розничных клиентов,
обсудим лимиты как инструмент управления розничным кредитным риском.
Мы также рассмотрим розничный кредитный процесс от начала до
его логического завершения, то есть от получения заявки клиента
до заключения договора и выдачи денежных средств.
Предлагаю начать с риск-сегментации.
Кредитные требования к розничным заемщикам могут быть
классифицированы по трем риск-сегментам.
Во-первых, это требования, которые обеспечены залогом жилой недвижимости,
то есть жилищные или ипотечные кредиты.
Ко второй категории относятся возобновляемые или так
называемые револьверные розничные требования.
Хорошим примером здесь могут быть кредитные карты.
К третьей категории относятся все прочие требования,
например, по автокредитам или по потребительским кредитам.
Очевидно, что риск-профиль каждого из представленных сегментов различен,
поэтому каждому риск-сегменту соответствует свой набор моделей
оценки розничного кредитного риска.
Мы уже говорили,
что целью управления розничным кредитным риском является снижение его уровня.
При этом минимизация кредитного риска может быть достигнута
различными способами.
Одним из таких способов является установление и контроль
лимитов на кредитный риск.
Лимиты помогают, с одной стороны, ограничить влияние кредитных рисков,
а с другой стороны, диверсифицировать кредитный портфель банка.
Кроме того, установление лимитов способствует выполнению обязательных
нормативов Банка России.
Лимиты на кредитный риск можно классифицировать в следующие
четыре группы: структурные лимиты, лимиты полномочий,
лимиты концентрации рисков по величине кредитных продуктов,
предоставляемых заемщику и, наконец, лимиты на кредитующее подразделение.
Рассмотрим каждую группу лимитов подробнее.
Начнем с первой обозначенной группы.
Структурные лимиты позволяют сохранить диверсификацию кредитного
портфеля и определяют максимальный объем принятых решений о
предоставлении кредита в рамках либо индивидуальных схем кредитования,
либо отдельных продуктов или групп одобренных продуктов.
Далее следуют лимиты полномочий, которые применяются для ограничения
кредитного риска, связанного с полномочиями отдельных работников,
групп работников или коллегиальных органов по принятию решений о кредитовании.
Лимиты данной группы позволяют определить две вещи:
максимальный объем заявки и максимальный совокупный объем по решениям,
самостоятельно принятым одним сотрудником, например, андеррайтером.
И максимальный размер суммарного объема сделок,
утвержденных коллегиальными органами.
Лимиты концентрации рисков по величине кредитных продуктов,
предоставленных заемщику, в первую очередь,
применяются для ограничения кредитного риска, связанного с отдельным заемщиком.
Они определяют предельный объем риска по всем кредитным
продуктам или по группе кредитных продуктов на одного заемщика.
И, наконец, традиционно выделяют лимиты на кредитующее подразделение.
Данные лимиты применяются для ограничения кредитного риска,
связанного с конкретным кредитующим подразделением.
Они помогают определить величину кредитной заявки,
которая может быть принята конкретным кредитующим подразделением.
Как вы понимаете простой установки лимитов будет явно недостаточно,
нужно еще проконтролировать их соблюдение.
В Сбербанке мы выделяем несколько типов контроля лимитов,
которые действуют в определенный момент розничного кредитного процесса.
Например, при онлайн контроле использование лимита
контролируется до непосредственного принятия кредитного решения.
При превышении данного лимита кредитное решение не может быть принято.
Соответственно при офлайн-контроле использование лимита
контролируется уже после принятия кредитного решения.
При смешанном типе контроля устанавливается некая пороговая величина
значений лимита до достижении которого применяется тип контроля офлайн,
а по достижении которой — онлайн.
Итак, на данный момент мы уже познакомились с существующей
риск-сегментацией розничных заемщиков, а также с примерами установления лимитов.
Теперь давайте рассмотрим путь, который проходит заявка от
первичной консультации до заключения договора с банком.
Этот процесс называется розничным кредитным процессом и
обычно состоит из следующих последовательных этапов.
В первую очередь должна состояться консультация с клиентом.
Сотрудник банка определяет,
какой продукт можно предложить клиенту и сообщает ему всю необходимую информацию.
На сегодняшний день с Сбербанке клиент также может подавать заявку через
удаленные каналы обслуживания без обязательного визита в банк.
Далее происходит формирование кредитной заявки.
Сотрудник банка формирует стандартную заявку на кредитный продукт.
При подаче клиентом заявки через удаленные каналы,
она может формироваться автоматически без участия сотрудника фронт-линии.
Третий этап является одним из ключевых в кредитном процессе.
Это сбор данных.
В этот момент банк собирает все доступные ему данные о клиенте
из внешних и внутренних источников данных, например, из бюро кредитных историй.
Следующий этап — это анализ и оценка риска.
И здесь может быть три варианта.
Заявка может быть оценена автоматически с помощью специальной IT-системы,
выстроенной в банке, либо вручную специальным сотрудником-андеррайтером,
либо обоими способами.
Пятый этап розничного кредитного процесса говорит сам за себя.
На основании проведенной оценки банк принимает решение —
предоставлять ли клиенту кредитный продукт или нет.
И в завершении происходит заключение кредитного договора и перечисление клиенту
денежных средств, если, конечно, по заявке было принято положительное решение.
Как правило, розничный кредитный процесс
является одним из самых сложных и дорогих в банке.
Чтобы достичь успеха на рынке розничного кредитования,
банку необходимо не только иметь промышленную IT-инфраструктуру,
обрабатывающую гигабайты и терабайты данных в короткие промежутки времени,
банку также необходимо построить на базе этой IT-системы
эффективный бизнес-процесс, обеспечивающий разделение ролей,
безопасность данных и механизмы противодействия мошенничеству.
Кроме того, банку требуется обеспечить различные
стратегии принятия решений, в зависимости от канала продаж,
кредитного продукта, категории клиента и его риск-профиля,
а также обеспечить поддержку и мониторинг кредитного процесса и кредитного портфеля.
Современный уровень диджитализации диктует необходимость постоянного
внедрения в процесс розничного кредитования технологических инноваций.
Во-первых, мы являемся свидетелями стремительного развития
удаленных каналов обслуживания.
Это и предоставление услуг через Интернет,
компьютер или мобильные устройства и устройства самообслуживания.
Здесь в область повышенного внимания в части риск-менеджмента,
попадают вопросы обеспечения кибербезопасности.
Во-вторых, для снижения стоимости процессов все больше
решений банки доверяют роботам — модулям IT-инфраструктуры,
которые принимают решения на основе моделей.
При этом в данные модули интегрируются системы искусственного интеллекта,
которым банк может передать процесс управления моделями.
В-третьих, розничные клиенты становятся все более требовательными,
что обостряет конкурентную борьбу между банками.
Современный клиент хочет мгновенного решения по своей заявке не
только удаленно, но и без всяких анкет и документов,
при этом банк должен обеспечить адекватную оценку кредитного риска.
Я бы также хотел акцентировать ваше внимание на одном очень важном аспекте
управления розничным кредитным риском — это противодействие мошенничеству.
Ведь правильной реализации розничного кредитного процесса могут
мешать злонамеренные действия извне или изнутри банка.
Ведяхин Александр Александровичк.э.н.
