Future vs Historical Distribution

Просмотреть программу курса

Получаемые навыки

Risk Analysis, R Programming, Risk Management, Financial Risk, Portfolio (Finance)


4.5 (оценок: 183)
  • 5 stars
    67,21 %
  • 4 stars
    21,85 %
  • 3 stars
    5,46 %
  • 2 stars
    1,63 %
  • 1 star
    3,82 %
10 июля 2020 г.

The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!

31 мая 2020 г.

I loved this course, I think it was very friendly and of course with an excellent level.\n\nI highly recommend this course

Из урока
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.


  • Placeholder

    David Hsieh

    Bank of America Professor

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.