The Volatility Surface in Action

Loading...
Из курса от партнера Columbia University
Financial Engineering and Risk Management Part II
395 оценки
Columbia University
395 оценки
Из урока
Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.

Познакомьтесь с преподавателями

  • Martin Haugh
    Martin Haugh
    Co-Director, Center for Financial Engineering
    Industrial Engineering & Operations Research
  • Garud Iyengar
    Garud Iyengar
    Professor
    Industrial Engineering and Operations Research Department

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.