Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes

Loading...
Из курса от партнера Columbia University
Financial Engineering and Risk Management Part II
411 оценки
Columbia University
411 оценки
Из урока
Equity Derivatives in Practice: Part II
More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration.

Познакомьтесь с преподавателями

  • Martin Haugh
    Martin Haugh
    Co-Director, Center for Financial Engineering
    Industrial Engineering & Operations Research
  • Garud Iyengar
    Garud Iyengar
    Professor
    Industrial Engineering and Operations Research Department

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.