Об этом курсе
4.7
Оценки: 47
Рецензии: 14
100% онлайн

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Начальный уровень

Начальный уровень

Часов на завершение

Прибл. 31 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...
Доступные языки

Русский

Субтитры: Русский...
100% онлайн

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Начальный уровень

Начальный уровень

Часов на завершение

Прибл. 31 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...
Доступные языки

Русский

Субтитры: Русский...

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1
Часов на завершение
1 ч. на завершение

Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Первая неделя курса посвящена знакомству с миром риск-менеджмента, ответам на вопросы: почему риск-менеджмент так важен в современном мире и в чем цель управления рисками. Мы обсудим подходы к управлению рисками, тенденцию к расширению сферы применения риск-менеджмента и эволюцию роли риск-менеджмента в банке. Завершим неделю описанием «дерева» типичных банковских рисков. Акценты в обучении: три ключевых характеристики риска (вероятность, величина потерь, временной горизонт), концепция трех линий защиты в управлении рисками. По результатам вы сможете: идентифицировать и классифицировать риски организаций....
Reading
4 видео (всего 29 мин.), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
Video4 видео
Задачи управления рисками5мин
Подходы и инструменты управления рисками10мин
Многообразие рисков и их классификации7мин
Reading1 материал для самостоятельного изучения
Исследование существенности рисков25мин
Quiz1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
2
Часов на завершение
3 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке....
Reading
10 видео (всего 87 мин.), 4 тестов
Video10 видео
Системы управления кредитным риском3мин
Принципы риск-сегментации кредитного портфеля4мин
Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском4мин
Модели количественной оценки кредитного риска23мин
Особенности управления розничным кредитным риском3мин
Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском14мин
Модели оценки розничных кредитных рисков10мин
Кредитный процесс по банкам8мин
Кредитный риск эмитента и контрагента8мин
Quiz4 практического упражнения
Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск12мин
Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск6мин
Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках6мин
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
3
Часов на завершение
2 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Третья неделя посвящена сразу двум ключевым банковским рискам - рыночному и операционному. Мы обсудим особенности каждого риска, примеры их реализации в финансовых организациях, а также методы управления этими рисками. Акценты в обучении: система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss), ключевые индикаторы операционного риска (КИРы) и VaR по операционному риску. По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления рыночным и операционным рисками в банке....
Reading
10 видео (всего 74 мин.), 4 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
Video10 видео
Портфели операций на финансовых рынках10мин
Архитектура лимитов и контрольный процесс16мин
Как эффективно управлять рыночным риском3мин
Введение в управление операционным риском2мин
Жизненный цикл оценки риска6мин
Профиль риска2мин
Ключевые индикаторы риска4мин
Подходы к оценке капитала под операционный риск5мин
Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА16мин
Reading4 материала для самостоятельного изучения
Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"10мин
Операционный риск _ понятие, особенности, примеры10мин
Операционный риск _ идентификация и оценка рисков10мин
Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность10мин
Quiz1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
4
Часов на завершение
2 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Четвертая неделя посвящена системе интегрированного управления рисками (ИРМ), и в первую очередь обоснованию необходимости интегрированного риск-менеджмента, т.е. управления рисками с учетом взаимосвязей и корреляций между ними. Мы обсудим основные принципы интегрированного управления рисками. Завершим неделю историей создания Базельского комитета и разбором корневых причин кризисных явлений в крупнейших финансовых организациях. Акценты в обучении: стадии процесса ИРМ (идентификация и оценка существенности рисков, построение систем управления отдельными видами рисков, установление аппетита к риску, управление с учетом установленных ограничений), а также совокупность элементов интегрированного риск-менеджмента (ИТ-инфраструктура, модели количественной оценки, агрегация рисков, оценка деятельности с учетом рисков, организационная структура и т.п.) – так называемый «домик ИРМ». По результатам вы сможете: принимать решения о выстраивании процесса интегрированного управления рисками, вырабатывать комплекс по оптимизации совокупного уровня принимаемых рисков....
Reading
5 видео (всего 34 мин.), 3 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
Video5 видео
Управление рисками в эпоху создания экосистем5мин
Инструментальный взгляд на ИРМ12мин
История создания Базельского комитета7мин
Преимущества интегрированного управления рисками5мин
Reading3 материала для самостоятельного изучения
Основные принципы интегрированного управления рисками12мин
Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета10мин
Причины появления Базельского комитета25мин
Quiz1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин

Преподаватель

Avatar

Ведяхин Александр Александрович

к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

О Sberbank Corporate University

Sberbank Corporate University (Sberbank CU) offers a unique learning environment for development of world-class leaders. Portfolio of our university is composed of more than 80 corporate and professional competencies programs for developing talents of international caliber. Sberbank CU is the first representative of Russia in four leading talent development and corporate universities associations – EFMD, ATD, ECLF, GlobalCCU. Our corporate university is awarded with CLIP (Corporate Learning Improvement Process) accreditation by EFMD; additionally three online programmes are certified by EFMD Online Course Certification System – Risk Management I, II, Finance for Managers I. To learn more please visit: https://sberbank-university.ru/en/...

Часто задаваемые вопросы

  • Зарегистрировавшись на сертификацию, вы получите доступ ко всем видео, тестам и заданиям по программированию (если они предусмотрены). Задания по взаимной оценке сокурсниками можно сдавать и проверять только после начала сессии. Если вы проходите курс без оплаты, некоторые задания могут быть недоступны.

  • Оплатив сертификацию, вы получите доступ ко всем материалам курса, включая оцениваемые задания. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.