Об этом курсе
10,054

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Начальный уровень

Прибл. 28 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...

Русский

Субтитры: Русский

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Начальный уровень

Прибл. 28 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 7 недель обучения, 2-3 часа в неделю...

Русский

Субтитры: Русский

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1
1 ч. на завершение

Неделя 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Первая неделя курса посвящена знакомству с миром риск-менеджмента, ответам на вопросы: почему риск-менеджмент так важен в современном мире и в чем цель управления рисками. Мы обсудим подходы к управлению рисками, тенденцию к расширению сферы применения риск-менеджмента и эволюцию роли риск-менеджмента в банке. Завершим неделю описанием «дерева» типичных банковских рисков. Акценты в обучении: три ключевых характеристики риска (вероятность, величина потерь, временной горизонт), концепция трех линий защиты в управлении рисками. По результатам вы сможете: идентифицировать и классифицировать риски организаций....
4 видео ((всего 29 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
4 видео
Задачи управления рисками5мин
Подходы и инструменты управления рисками10мин
Многообразие рисков и их классификации7мин
1 материал для самостоятельного изучения
Исследование существенности рисков25мин
1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
2
3 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 2. КРЕДИТНЫЙ РИСК

Вторая неделя посвящена самому существенному в банковской деятельности риску – кредитному. Мы обсудим инструменты оценки, процессы и методы управления данным риском в целом, а также его отдельными разновидностями – корпоративным кредитным риском, розничным кредитным риском и кредитным риском финансовых институтов. Завершим неделю описанием процесса построения моделей количественной оценки кредитного риска для различных клиентов банка. Акценты в обучении: метрика для оценки уровня кредитного риска EL (expected loss, ожидаемые потери) и ее составляющие – PD (probability of default, вероятность дефолта), LGD (loss given default, величина потерь при дефолте), EAD (exposure at default, стоимость под риском дефолта). По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления кредитным риском в банке....
10 видео ((всего 87 мин.)), 4 тестов
10 видео
Системы управления кредитным риском3мин
Принципы риск-сегментации кредитного портфеля4мин
Ключевые инструменты управления корпоративным кредитным риском4мин
Модели количественной оценки кредитного риска23мин
Особенности управления розничным кредитным риском3мин
Ключевые инструменты управления розничным кредитным риском14мин
Модели оценки розничных кредитных рисков10мин
Кредитный процесс по банкам8мин
Кредитный риск эмитента и контрагента8мин
4 практического упражнения
Промежуточное тестирование: корпоративный кредитный риск12мин
Промежуточное тестирование: розничный кредитный риск6мин
Промежуточное тестирование: кредитный риск на финансовых рынках6мин
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
3
2 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 3. РЫНОЧНЫЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Третья неделя посвящена сразу двум ключевым банковским рискам - рыночному и операционному. Мы обсудим особенности каждого риска, примеры их реализации в финансовых организациях, а также методы управления этими рисками. Акценты в обучении: система лимитов в управлении рыночным риском (лимиты чувствительности, лимит на VaR, лимит на стресс-тест и лимит stop-loss), ключевые индикаторы операционного риска (КИРы) и VaR по операционному риску. По результатам вы сможете: анализировать и принимать решения о выстраивании процесса управления рыночным и операционным рисками в банке....
10 видео ((всего 74 мин.)), 4 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
10 видео
Портфели операций на финансовых рынках10мин
Архитектура лимитов и контрольный процесс16мин
Как эффективно управлять рыночным риском3мин
Введение в управление операционным риском2мин
Жизненный цикл оценки риска6мин
Профиль риска2мин
Ключевые индикаторы риска4мин
Подходы к оценке капитала под операционный риск5мин
Пример расчет капитала под операционный риск методом АМА16мин
4 материала для самостоятельного изучения
Мир финансовых инструментов, VaR и "греки"10мин
Операционный риск _ понятие, особенности, примеры10мин
Операционный риск _ идентификация и оценка рисков10мин
Операционный риск _ сбор данных по рискам и отчетность10мин
1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
4
2 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Четвертая неделя посвящена системе интегрированного управления рисками (ИРМ), и в первую очередь обоснованию необходимости интегрированного риск-менеджмента, т.е. управления рисками с учетом взаимосвязей и корреляций между ними. Мы обсудим основные принципы интегрированного управления рисками. Завершим неделю историей создания Базельского комитета и разбором корневых причин кризисных явлений в крупнейших финансовых организациях. Акценты в обучении: стадии процесса ИРМ (идентификация и оценка существенности рисков, построение систем управления отдельными видами рисков, установление аппетита к риску, управление с учетом установленных ограничений), а также совокупность элементов интегрированного риск-менеджмента (ИТ-инфраструктура, модели количественной оценки, агрегация рисков, оценка деятельности с учетом рисков, организационная структура и т.п.) – так называемый «домик ИРМ». По результатам вы сможете: принимать решения о выстраивании процесса интегрированного управления рисками, вырабатывать комплекс по оптимизации совокупного уровня принимаемых рисков....
5 видео ((всего 34 мин.)), 3 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
5 видео
Управление рисками в эпоху создания экосистем5мин
Инструментальный взгляд на ИРМ12мин
История создания Базельского комитета7мин
Преимущества интегрированного управления рисками5мин
3 материала для самостоятельного изучения
Основные принципы интегрированного управления рисками12мин
Кризисы в крупнейших финансовых организациях. Причины появления Базельского комитета10мин
Причины появления Базельского комитета25мин
1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
5
2 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пятая неделя посвящена регулированию банковской деятельности в рамках Базельских соглашений. Мы обсудим три компонента Базельских соглашений: (i) минимальные требования к капиталу, (ii) надзорный процесс и (iii) рыночная дисциплина, а также взаимосвязь указанных компонентов для обеспечения интегрированного управления рисками. Завершим неделю описанием статуса внедрения Базельских стандартов в банковской системе Российской Федерации. Акценты в обучении: источники собственных средств (капитала) банка, разница между регулятивным и экономическим капиталом (требованиями к капиталу в регулятивном и внутреннем измерении), показатели ликвидности банка. По результатам вы сможете: рассчитать величины собственных средств (капитала) банка и риск-взвешенных активов, оценить и интерпретировать динамику достаточности капитала банка....
7 видео ((всего 54 мин.)), 4 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
7 видео
Содержание трех компонентов Базельских соглашений17мин
Компонент 1. Сравнение подходов к расчету RWA3мин
Компонент 1. Понятие риск-взвешенных активов7мин
Компонент 2. Логика расчета экономического капитала9мин
Компонент 2. Стресс-тестирование5мин
Перспективы развития банковского регулирования в мире и РФ5мин
4 материала для самостоятельного изучения
Содержание трех компонентов Базельского соглашения10мин
Кейс пример расчета RWA условного банка10мин
Понятие экономического капитала10мин
Перспективы развития банковского регулирования в РФ10мин
1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
6
2 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 6. БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Шестая неделя посвящена бизнес-приложениям в системе интегрированного управления рисками. Мы обсудим подход к формированию аппетита к риску в банке, а также введем понятие рентабельности капитала с учетом риска и метрики RAROC (risk adjusted return on capital). Завершим неделю описанием сфер применения метрики RAROC, в частности, в области управления ценностью клиента (CVM, customer value management). Акценты в обучении: пример системы лимитов аппетита к риску условного банка, кейсы по расчету RAROC. По результатам вы сможете: оценить привлекательность клиентов банка с учетом рисков и принимать решения о дальнейшем сотрудничестве с клиентами на основе выполненных оценок. ...
5 видео ((всего 21 мин.)), 3 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
5 видео
Формирование системы показателей Аппетита к Риску6мин
Управление деятельностью с учетом риска3мин
Использование метрики RAROC в работе банка5мин
Уроки глобального финансового кризиса2мин
3 материала для самостоятельного изучения
Особенности построения системы лимитов Аппетита к Риску20мин
Понятие рентабельности капитала с учетом риска15мин
Примеры кейсов по расчету RAROC20мин
1 практическое упражнение
Тестирование по результатам модуля30мин
Неделя
7
3 ч. на завершение

НЕДЕЛЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. РИСК-КУЛЬТУРА И РИСКИ XXI ВЕКА

Седьмая завершающая неделя посвящена построению сильной риск-культуры в организации. Мы обсудим эволюцию в развитии риск-культуры и яркие кейсы, свидетельствующие о слабой риск-культуре в организации. Завершим неделю выступлением Александра Ведяхина на тему «Риски XXI», в котором он поделится своим видением и видением ПАО Сбербанк о тех изменениях, которые нас ждут в ближайшее время. Акценты в обучении: элементы риск-культуры (обучение, внедрение инструментов риск-менеджмента, система мотивации и коммуникация ценностей и принципов риск-культуры). Данные темы освещают: Александр Ведяхин (Старший вице-президент, Руководитель блока «Риски» ПАО Сбербанк) и Илья Ефимчук (Управляющий директор, Центр развития Риск-культуры ПАО Сбербанк)...
4 видео ((всего 42 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
4 видео
Построение сильной риск-культуры в организации16мин
Риски XXI века18мин
Заключительное слово2мин
1 материал для самостоятельного изучения
Берем под контроль развитие риск-культуры в организации10мин
4.8
Рецензии: 17Chevron Right

33%

начал новую карьеру, пройдя эти курсы

33%

получил значимые преимущества в карьере благодаря этому курсу

50%

стал больше зарабатывать или получил повышение

Лучшие рецензии

автор: VEMay 22nd 2018

Просто и доступно объясняются сложные концепции управления рисками в крупной банке.

Преподаватели

Avatar

Ведяхин Александр Александрович

к.э.н.
Старший вице-президент, руководитель блока "Риски" ПАО Сбербанк

О Корпоративный университет Сбербанка

Sberbank Corporate University (Sberbank CU) offers a unique learning environment for development of world-class leaders. Portfolio of our university is composed of more than 80 corporate and professional competencies programs for developing talents of international caliber. Sberbank CU is the first representative of Russia in four leading talent development and corporate universities associations – EFMD, ATD, ECLF, GlobalCCU. Our corporate university is awarded with CLIP (Corporate Learning Improvement Process) accreditation by EFMD; additionally three online programmes are certified by EFMD Online Course Certification System – Risk Management I, II, Finance for Managers I. To learn more please visit: https://sberbank-university.ru/en/...

Часто задаваемые вопросы

  • Зарегистрировавшись на сертификацию, вы получите доступ ко всем видео, тестам и заданиям по программированию (если они предусмотрены). Задания по взаимной оценке сокурсниками можно сдавать и проверять только после начала сессии. Если вы проходите курс без оплаты, некоторые задания могут быть недоступны.

  • Оплатив сертификацию, вы получите доступ ко всем материалам курса, включая оцениваемые задания. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.