Об этом курсе
Недавно просмотрено: 5,318

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Прибл. 11 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 4 weeks - 4 hours per week...

Английский

Субтитры: Английский

Чему вы научитесь

  • Check

    Gain an intuitive understanding for the underlying theory behind Modern Portfolio Construction Techniques

  • Check

    Write custom Python code to estimate risk and return parameters

  • Check

    Utilize powerful Python optimization libraries to build scientifically and systematically diversified portfolios

  • Check

    Build custom utilities in Python to test and compare portfolio strategies

100% онлайн

Начните сейчас и учитесь по собственному графику.

Гибкие сроки

Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.

Прибл. 11 часа на выполнение

Предполагаемая нагрузка: 4 weeks - 4 hours per week...

Английский

Субтитры: Английский

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1
5 ч. на завершение

Analysing returns

14 видео ((всего 225 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
14 видео
Installing Anaconda3мин
Fundamentals of Returns10мин
Lab Session-Basics of returns29мин
Measures of Risk and Reward9мин
Lab Session-Risk Adjusted returns28мин
Measuring Max Drawdown10мин
Lab Session-Drawdown30мин
Deviations from Normality9мин
Lab Session-Building your own modules12мин
Downside risk measures8мин
Lab Session-Deviations from Normality30мин
Estimating VaR10мин
Lab Session-Semi Deviation, VAR andCVAR27мин
2 материала для самостоятельного изучения
Material at your disposal5мин
Module 1- Key points2мин
1 практическое упражнение
Module 1 Graded Quiz
Неделя
2
4 ч. на завершение

An Introduction to Portfolio Optimization

10 видео ((всего 172 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
10 видео
Lab Session-Efficient frontier-Part 123мин
Markowitz Optimization and the Efficient Frontier9мин
Applying quadprog to draw the efficient Frontier11мин
Lab Session-Asset Efficient Frontier-Part 220мин
Lab Session-Applying Quadprog to Draw the Efficient Frontier38мин
Fund Separation Theorem and the Capital Market Line7мин
Lab Session-Locating the Max Sharpe Ratio Portfolio25мин
Lack of robustness of Markowitz analysis5мин
Lab Session-Plotting EW and GMV on the Efficient Frontier20мин
1 материал для самостоятельного изучения
Module 2 - Key points2мин
1 практическое упражнение
Module 2 Graded Quiz
Неделя
3
5 ч. на завершение

Beyond Diversification

15 видео ((всего 236 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
15 видео
Lab session- Limits of Diversification-Part119мин
Lab session-Limits of diversification-Part 222мин
An introduction to CPPI - Part 17мин
An introduction to CPPI - Part 210мин
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part129мин
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part228мин
Simulating asset returns with random walks10мин
Monte Carlo Simulation6мин
Lab Session-Random Walks and Monte Carlo22мин
Analyzing CPPI strategies11мин
Lab Session-Installing IPYWIDGETS5мин
Designing and calibrating CPPI strategies12мин
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part119мин
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part221мин
2 материала для самостоятельного изучения
Module 3 - Key points2мин
Instruction prior to begin the module 3 graded quizz10мин
1 практическое упражнение
Module 3 Graded Quiz45мин
Неделя
4
7 ч. на завершение

Introduction to Asset-Liability Management

12 видео ((всего 327 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
12 видео
Lab Session-Present Values,liabilities and funding ratio22мин
Liability hedging portfolios12мин
Lab Session-CIR Model and cash vs ZC bonds1ч 8мин
Liability-driven investing (LDI)10мин
Lab Session-Liability driven investing51мин
Choosing the policy portfolio14мин
Lab Session-Monte Carlo simulation of coupon-bearing bonds using CIR33мин
Beyond LDI11мин
Lab Session-Naive risk budgeting between the PSP & GHP44мин
Liability-friendly equity portfolios10мин
Lab Session-Dynamic risk budgeting between PSP & LHP40мин
2 материала для самостоятельного изучения
Module 4 - Key points2мин
Instruction prior to begin module 4 graded quizz2мин
1 практическое упражнение
Module 4 Graded Quiz

Преподаватели

Avatar

Vijay Vaidyanathan, PhD

Optimal Asset Management Inc.
CEO
Avatar

Lionel Martellini, PhD

EDHEC-Risk Institute, Director
Finance

О EDHEC Business School

Founded in 1906, EDHEC is now one of Europe’s top 15 business schools . Based in Lille, Nice, Paris, London and Singapore, and counting over 90 nationalities on its campuses, EDHEC is a fully international school directly connected to the business world. With over 40,000 graduates in 120 countries, it trains committed managers capable of dealing with the challenges of a fast-evolving world. Harnessing its core values of excellence, innovation and entrepreneurial spirit, EDHEC has developed a strategic model founded on research of true practical use to society, businesses and students, and which is particularly evident in the work of EDHEC-Risk Institute and Scientific Beta. The School functions as a genuine laboratory of ideas and plays a pioneering role in the field of digital education via EDHEC Online, the first fully online degree-level training platform. These various components make EDHEC a centre of knowledge, experience and diversity, geared to preparing new generations of managers to excel in a world subject to transformational change. EDHEC in figures: 8,600 students in academic education, 19 degree programmes ranging from bachelor to PhD level, 184 professors and researchers, 11 specialist research centres. ...

Специализация Investment Management with Python and Machine Learning: общие сведения

The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions....
Investment Management with Python and Machine Learning

Часто задаваемые вопросы

  • Зарегистрировавшись на сертификацию, вы получите доступ ко всем видео, тестам и заданиям по программированию (если они предусмотрены). Задания по взаимной оценке сокурсниками можно сдавать и проверять только после начала сессии. Если вы проходите курс без оплаты, некоторые задания могут быть недоступны.

  • Записавшись на курс, вы получите доступ ко всем курсам в специализации, а также возможность получить сертификат о его прохождении. После успешного прохождения курса на странице ваших достижений появится электронный сертификат. Оттуда его можно распечатать или прикрепить к профилю LinkedIn. Просто ознакомиться с содержанием курса можно бесплатно.

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.