Об этом курсе

Недавно просмотрено: 119,116
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Прибл. 24 часа на выполнение
Английский

Чему вы научитесь

  • Gain an intuitive understanding for the underlying theory behind Modern Portfolio Construction Techniques

  • Write custom Python code to estimate risk and return parameters

  • Utilize powerful Python optimization libraries to build scientifically and systematically diversified portfolios

  • Build custom utilities in Python to test and compare portfolio strategies

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Прибл. 24 часа на выполнение
Английский

от партнера

Placeholder

Школа бизнеса EDHEC

Программа курса: что вы изучите

Оценка контентаThumbs Up93%(2,126 оценки)Info
Неделя
1

Неделя 1

5 ч. на завершение

Analysing returns

5 ч. на завершение
14 видео ((всего 225 мин.)), 5 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
14 видео
Installing Anaconda3мин
Fundamentals of Returns10мин
Lab Session-Basics of returns29мин
Measures of Risk and Reward9мин
Lab Session-Risk Adjusted returns28мин
Measuring Max Drawdown10мин
Lab Session-Drawdown30мин
Deviations from Normality9мин
Lab Session-Building your own modules12мин
Downside risk measures8мин
Lab Session-Deviations from Normality30мин
Estimating VaR10мин
Lab Session-Semi Deviation, VAR and CVAR27мин
5 материалов для самостоятельного изучения
Material at your disposal5мин
Material for the Lab Sessions10мин
Module 1- Key points2мин
INCORRECT STATEMENT IN “DEVIATION FROM NORMALITY” VIDEO10мин
Before the Quiz10мин
1 практическое упражнение
Module 1 Graded Quiz
Неделя
2

Неделя 2

4 ч. на завершение

An Introduction to Portfolio Optimization

4 ч. на завершение
10 видео ((всего 172 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
10 видео
Lab Session-Efficient frontier-Part 123мин
Markowitz Optimization and the Efficient Frontier9мин
Applying quadprog to draw the efficient Frontier11мин
Lab Session-Asset Efficient Frontier-Part 220мин
Lab Session-Applying Quadprog to Draw the Efficient Frontier38мин
Fund Separation Theorem and the Capital Market Line7мин
Lab Session-Locating the Max Sharpe Ratio Portfolio25мин
Lack of robustness of Markowitz analysis5мин
Lab Session-Plotting EW and GMV on the Efficient Frontier20мин
1 материал для самостоятельного изучения
Module 2 - Key points2мин
1 практическое упражнение
Module 2 Graded Quiz
Неделя
3

Неделя 3

5 ч. на завершение

Beyond Diversification

5 ч. на завершение
15 видео ((всего 236 мин.)), 4 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
15 видео
Lab session- Limits of Diversification-Part119мин
Lab session-Limits of diversification-Part 222мин
An introduction to CPPI - Part 17мин
An introduction to CPPI - Part 210мин
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part129мин
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part228мин
Simulating asset returns with random walks10мин
Monte Carlo Simulation6мин
Lab Session-Random Walks and Monte Carlo22мин
Analyzing CPPI strategies11мин
Lab Session-Installing IPYWIDGETS5мин
Designing and calibrating CPPI strategies12мин
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part119мин
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part221мин
4 материала для самостоятельного изучения
Module 3 - Key points2мин
ipywidgets installation - info5мин
gbm function10мин
Instruction prior to begin the module 3 graded quizz10мин
1 практическое упражнение
Module 3 Graded Quiz45мин
Неделя
4

Неделя 4

9 ч. на завершение

Introduction to Asset-Liability Management

9 ч. на завершение
12 видео ((всего 327 мин.)), 5 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
12 видео
Lab Session-Present Values,liabilities and funding ratio22мин
Liability hedging portfolios12мин
Lab Session-CIR Model and cash vs ZC bonds1ч 8мин
Liability-driven investing (LDI)10мин
Lab Session-Liability driven investing51мин
Choosing the policy portfolio14мин
Lab Session-Monte Carlo simulation of coupon-bearing bonds using CIR33мин
Beyond LDI11мин
Lab Session-Naive risk budgeting between the PSP & GHP44мин
Liability-friendly equity portfolios10мин
Lab Session-Dynamic risk budgeting between PSP & LHP40мин
5 материалов для самостоятельного изучения
Module 4 - Key points2мин
Dynamic Liability-Driven Investing Strategies: The Emergence Of A New Investment Paradigm For Pension Funds?1ч 30мин
Liability-Driven-Investing
Instruction prior to begin module 4 graded quizz2мин
To be continued (1)5мин
1 практическое упражнение
Module 4 Graded Quiz

Рецензии

Лучшие отзывы о курсе INTRODUCTION TO PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON

Посмотреть все отзывы

Специализация Investment Management with Python and Machine Learning: общие сведения

Investment Management with Python and Machine Learning

Часто задаваемые вопросы

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.