Об этом курсе

Недавно просмотрено: 39,157
Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Средний уровень
Прибл. 11 часов на выполнение
Английский

Чему вы научитесь

  • Analyze style and factor exposures of portfolios

  • Implement robust estimates for the covariance matrix

  • Implement Black-Litterman portfolio construction analysis

  • Implement a variety of robust portfolio construction models

Сертификат, ссылками на который можно делиться с другими людьми
Получите сертификат по завершении
100% онлайн
Начните сейчас и учитесь по собственному графику.
Гибкие сроки
Назначьте сроки сдачи в соответствии со своим графиком.
Средний уровень
Прибл. 11 часов на выполнение
Английский

от партнера

Placeholder

Школа бизнеса EDHEC

Программа курса: что вы изучите

Неделя
1

Неделя 1

3 ч. на завершение

Style & Factors

3 ч. на завершение
9 видео ((всего 114 мин.)), 3 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
9 видео
Introduction to factor investing12мин
Factor models and the CAPM9мин
Multi-Factor models and Fama-French7мин
Factor benchmarks and Style analysis8мин
Shortcomings of cap-weighted indices11мин
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12мин
Introduction to Lab sessions6мин
Module 1 Lab Session - Foundations42мин
3 материала для самостоятельного изучения
Requirements2мин
Material at your disposal5мин
Module 1- Key points2мин
1 практическое упражнение
Module 1- Graded Quiz
Неделя
2

Неделя 2

2 ч. на завершение

Robust estimates for the covariance matrix

2 ч. на завершение
7 видео ((всего 70 мин.)), 1 материал для самостоятельного изучения, 1 тест
7 видео
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9мин
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7мин
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8мин
Exponentially weighted average8мин
ARCH and GARCH Models9мин
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13мин
1 материал для самостоятельного изучения
Module 2-Key points2мин
1 практическое упражнение
Module 2 - Graded quiz
Неделя
3

Неделя 3

3 ч. на завершение

Robust estimates for expected returns

3 ч. на завершение
7 видео ((всего 77 мин.)), 2 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
7 видео
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6мин
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11мин
Extracting Implied Expected Returns8мин
Introducing Active Views6мин
Black-Litterman Analysis10мин
Module 3 Lab Session- Black Litterman23мин
2 материала для самостоятельного изучения
Module 3-Key points2мин
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10мин
1 практическое упражнение
Module 3 - Graded Quiz
Неделя
4

Неделя 4

3 ч. на завершение

Portfolio Optimization in Practice

3 ч. на завершение
7 видео ((всего 67 мин.)), 4 материалов для самостоятельного изучения, 1 тест
7 видео
Scientific Diversification11мин
Measuring risk contributions6мин
Simplified risk parity portfolios7мин
Risk Parity Portfolios7мин
Comparing Diversification Options8мин
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15мин
4 материала для самостоятельного изучения
Module 4-Key points2мин
Survey: Alternative Equity Beta Investing10мин
Dive into heuristic diversification10мин
To be continued (2)10мин
1 практическое упражнение
Module 4 - Graded quiz

Рецензии

Лучшие отзывы о курсе ADVANCED PORTFOLIO CONSTRUCTION AND ANALYSIS WITH PYTHON

Посмотреть все отзывы

Специализация Investment Management with Python and Machine Learning: общие сведения

Investment Management with Python and Machine Learning

Часто задаваемые вопросы

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.